PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ROM с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ROM и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROM и MULL


2026 (YTD)20252024
ROM
ProShares Ultra Technology
-16.84%35.63%-3.77%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
18.59%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность -16.84%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 18.59%.


ROM

1 день
8.36%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-16.84%
6 месяцев
-15.35%
1 год
47.16%
3 года*
31.37%
5 лет*
14.97%
10 лет*
31.73%

MULL

1 день
9.98%
1 месяц
-37.16%
С начала года
18.59%
6 месяцев
194.62%
1 год
734.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Technology

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий ROM и MULL

ROM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

ROM vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROM
Ранг доходности на риск ROM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 4949
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROM c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROMMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

5.72

-4.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

3.60

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.48

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

13.35

-11.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

37.78

-33.35

ROM vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 5.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ROMMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

5.72

-4.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.62

-1.18

Корреляция

Корреляция между ROM и MULL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и MULL

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности MULL в 0.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology
0.29%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.33%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROM и MULL

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


ROMMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-72.29%

-11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-53.09%

+20.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.67%

-48.41%

+21.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.02%

-21.94%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

18.76%

-7.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и MULL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Technology (ROM) составляет 16.01%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.04%. Это указывает на то, что ROM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ROMMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.01%

47.04%

-31.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.95%

98.50%

-65.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.78%

129.87%

-76.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.32%

129.40%

-78.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.50%

129.40%

-79.90%