Сравнение ROM с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
ROM и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ROM и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROM и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | -16.84% | 35.63% | -3.77% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 18.59% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность -16.84%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 18.59%.
ROM
- 1 день
- 8.36%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -16.84%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- 47.16%
- 3 года*
- 31.37%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 31.73%
MULL
- 1 день
- 9.98%
- 1 месяц
- -37.16%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 194.62%
- 1 год
- 734.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROM и MULL
ROM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
ROM vs. MULL — Ранг доходности на риск
ROM
MULL
Сравнение ROM c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROM | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 5.72 | -4.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 3.60 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.48 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 13.35 | -11.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 37.78 | -33.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROM | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 5.72 | -4.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.62 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между ROM и MULL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и MULL
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности MULL в 0.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.29% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.33% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROM и MULL
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROM | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -72.29% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | -53.09% | +20.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.67% | -48.41% | +21.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -21.94% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 18.76% | -7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и MULL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Technology (ROM) составляет 16.01%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.04%. Это указывает на то, что ROM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROM | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.01% | 47.04% | -31.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.95% | 98.50% | -65.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.78% | 129.87% | -76.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.32% | 129.40% | -78.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 129.40% | -79.90% |