PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROM с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROM с MULL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROM (ProShares Ultra Technology) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. ROM is passively managed, while MULL is actively managed. Over the past year, ROM returned 82.51% vs 2860.10% for MULL. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ROM charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MULL.

Доходность

Сравнение доходности ROM и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность 54.22%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 438.52%.

ROM

1 день
-1.10%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
68.85%
С начала года
54.22%
1 год
82.51%
3 года*
50.06%
5 лет*
22.37%
10 лет*
38.51%
Всё время*
24.35%

MULL

1 день
0.47%
1 месяц
-26.43%
6 месяцев
226.66%
С начала года
438.52%
1 год
2,860.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
491.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MULL

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
$185.42M$204.20M$267.95M

ROM

ProShares Ultra Technology
$9.10M$7.79M$10.49M

Сравнение доходности по годам ROM и MULL

2026 (YTD)20252024
ROM
ProShares Ultra Technology		54.22%35.63%-3.61%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		438.52%558.51%-39.23%

Correlation

The correlation between ROM and MULL is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г.

0.69

The correlation between ROM and MULL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROM и MULL

Секторы
ROM
MULL

Технологии

62.0%
66.7%

Финансовые услуги

3.5%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Энергетика

0.1%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ROM
62.0%
MULL
66.7%

Финансовые услуги

ROM
3.5%
MULL

-

Коммуникационные услуги

ROM
0.8%
MULL

-

Энергетика

ROM
0.1%
MULL

-

Промышленность

ROM
0.0%
MULL

-

Сырьевые материалы

ROM

-

MULL

-

Потребительский циклический сектор

ROM

-

MULL

-

Потребительский защитный сектор

ROM

-

MULL

-

Здравоохранение

ROM

-

MULL

-

Недвижимость

ROM

-

MULL

-

Коммунальные услуги

ROM

-

MULL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Technology

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXX
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с SOXLMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с DZZMULL с TECLMULL с APPX

Доходность на риск

ROM vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROM c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROMMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
17.84

-16.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
4.97

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.62

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

42.55

-39.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

134.47

-128.07

ROM vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 17.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROM и MULL

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-72.29%

-11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-68.16%

+35.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.97%

-54.99%

+40.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.84%

-22.10%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.92%

21.53%

-8.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и MULL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Technology (ROM) составляет 19.98%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 62.34%. Это указывает на то, что ROM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.98%

62.34%

-42.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.30%

134.77%

-90.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.92%

162.60%

-110.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.46%

149.60%

-96.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.67%

149.60%

-98.93%

Сравнение комиссий ROM и MULL

ROM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и MULL

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности MULL в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.07%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROM
ProShares Ultra Technology		0.06%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%

Часто задаваемые вопросы

ROM and MULL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (62.34%) compared to ROM (19.98%). In terms of maximum drawdown, ROM dropped -83.36% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 2860.10% vs 82.51% for ROM. On fees, ROM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ROM has been the lower-risk option at 19.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 2860.10% return vs 82.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

MULL has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.06% for ROM.

They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for ROM and 1.50% for MULL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (17.84 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROM и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор