Сравнение ROM с IFED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).
ROM и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROM и IFED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROM и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | -16.84% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -63.86% | 12.88% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.70% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность -16.84%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.70%.
ROM
- 1 день
- 8.36%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -16.84%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- 47.16%
- 3 года*
- 31.37%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 31.73%
IFED
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -10.70%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROM и IFED
ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Доходность на риск
ROM vs. IFED — Ранг доходности на риск
ROM
IFED
Сравнение ROM c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROM | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.29 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.52 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.39 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 1.24 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROM | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.29 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между ROM и IFED составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и IFED
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.29% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROM и IFED
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и IFED.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROM | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -22.36% | -61.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | -14.65% | -17.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.67% | -12.52% | -14.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -5.70% | -15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 4.64% | +6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и IFED
ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROM | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.01% | 4.91% | +11.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.95% | 10.83% | +22.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.78% | 18.80% | +34.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.32% | 19.72% | +31.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 19.72% | +29.78% |