PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROM с EZJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROM с EZJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ROM (ProShares Ultra Technology) and EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) are both Leveraged Equities funds from ProShares - ROM tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (200%) while EZJ tracks the MSCI Japan Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ROM returned 40.84%/yr vs 10.41%/yr for EZJ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ROM и EZJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность 55.07%, что значительно выше, чем у EZJ с доходностью 22.90%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции EZJ по среднегодовой доходности: 40.84% против 10.41% соответственно.

ROM

1 день
4.27%
1 месяц
8.23%
С начала года
55.07%
6 месяцев
46.89%
1 год
116.54%
3 года*
52.79%
5 лет*
27.93%
10 лет*
40.84%

EZJ

1 день
2.82%
1 месяц
-1.47%
С начала года
22.90%
6 месяцев
24.37%
1 год
52.49%
3 года*
23.35%
5 лет*
7.01%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROM и EZJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROM
ProShares Ultra Technology		55.07%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		22.90%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%

Correlation

The correlation between ROM and EZJ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г.

0.53

The correlation between ROM and EZJ has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROM и EZJ

Секторы
ROM
EZJ

Технологии

55.2%
19.1%

Финансовые услуги

3.0%
17.6%

Энергетика

0.1%
1.1%

Промышленность

0.0%
26.0%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Здравоохранение

-

6.2%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

ROM
55.2%
EZJ
19.1%

Финансовые услуги

ROM
3.0%
EZJ
17.6%

Энергетика

ROM
0.1%
EZJ
1.1%

Промышленность

ROM
0.0%
EZJ
26.0%

Сырьевые материалы

ROM

-

EZJ
3.0%

Коммуникационные услуги

ROM

-

EZJ
7.9%

Потребительский циклический сектор

ROM

-

EZJ
12.2%

Потребительский защитный сектор

ROM

-

EZJ
3.6%

Здравоохранение

ROM

-

EZJ
6.2%

Недвижимость

ROM

-

EZJ
2.3%

Коммунальные услуги

ROM

-

EZJ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Technology

ProShares Ultra MSCI Japan

Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXX
Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWJEZJ с EWVEZJ с DXJEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с ^N225EZJ с YCL

Доходность на риск

ROM vs. EZJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROM c EZJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMEZJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.30

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.88

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

1.97

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

6.01

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROM vs. EZJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа EZJ равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и EZJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMEZJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.30

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.19

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.30

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.23

+0.29

Просадки

Сравнение просадок ROM и EZJ

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и EZJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMEZJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-58.63%

-24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-26.78%

-5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.10%

-31.48%

-16.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

-58.63%

-8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-58.63%

-8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.50%

-8.62%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.87%

-21.28%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

8.76%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и EZJ

ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 21.34% по сравнению с ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMEZJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.34%

10.77%

+10.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.89%

31.80%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.37%

40.51%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.01%

36.76%

+15.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.04%

34.63%

+15.41%

Сравнение комиссий ROM и EZJ

И ROM, и EZJ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и EZJ

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности EZJ в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		1.68%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%0.00%0.00%0.00%
ROM
ProShares Ultra Technology		0.16%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%

Часто задаваемые вопросы

ROM and EZJ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROM has higher volatility (21.34%) compared to EZJ (10.77%). In terms of maximum drawdown, ROM dropped -83.36% vs EZJ's -58.63%.

On 10-year performance, ROM leads with 40.84% vs 10.41% for EZJ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EZJ has been the lower-risk option at 10.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROM has performed better with a 40.84% return vs 10.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROM and EZJ have the same expense ratio: 0.95% per year.

EZJ has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.16% for ROM.

ROM tracks Dow Jones U.S. Technology Index (200%), while EZJ tracks MSCI Japan Index (200%).

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROM и EZJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор