Сравнение ROM с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
ROM и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROM и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROM и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | -16.84% | 35.63% | 16.82% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -47.12% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность -16.84%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -47.12%.
ROM
- 1 день
- 8.36%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -16.84%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- 47.16%
- 3 года*
- 31.37%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 31.73%
BITU
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- -47.12%
- 6 месяцев
- -71.69%
- 1 год
- -52.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROM и BITU
И ROM, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
ROM vs. BITU — Ранг доходности на риск
ROM
BITU
Сравнение ROM c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROM | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.58 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | -0.51 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.94 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.70 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | -1.35 | +5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROM | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.58 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.33 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между ROM и BITU составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и BITU
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности BITU в 78.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.29% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.57% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROM и BITU
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROM | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -77.76% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | -77.76% | +45.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.67% | -76.35% | +49.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -31.27% | +10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 40.22% | -29.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Technology (ROM) составляет 16.01%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.13%. Это указывает на то, что ROM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROM | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.01% | 26.13% | -10.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.95% | 74.10% | -41.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.78% | 90.36% | -36.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.32% | 99.67% | -48.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 99.67% | -50.17% |