Сравнение ROLL.L с FAIG.L
ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) and FAIG.L (WisdomTree Broad Commodities Longer Dated) are both Commodities funds - ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index while FAIG.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROLL.L returned 12.71%/yr vs 10.08%/yr for FAIG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ROLL.L charges 0.28%/yr vs 0.49%/yr for FAIG.L.
Доходность
Сравнение доходности ROLL.L и FAIG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROLL.L показывает доходность 24.33%, что значительно выше, чем у FAIG.L с доходностью 16.48%.
ROLL.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 18.83%
- С начала года
- 24.33%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
FAIG.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 12.64%
- С начала года
- 16.48%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 7.26%
Сравнение доходности по годам ROLL.L и FAIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLL.L iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) | 24.33% | 16.94% | 4.68% | -2.22% | 16.67% | 27.69% | 0.83% | 5.26% | -11.11% |
FAIG.L WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 16.48% | 15.88% | 4.08% | -7.23% | 16.01% | 30.43% | 2.05% | 6.50% | -10.26% |
Correlation
The correlation between ROLL.L and FAIG.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between ROLL.L and FAIG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROLL.L vs. FAIG.L — Ранг доходности на риск
ROLL.L
FAIG.L
Сравнение ROLL.L c FAIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROLL.L | FAIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.02 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 6.63 | +1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROLL.L и FAIG.L
Максимальная просадка ROLL.L за все время составила -26.90%, что меньше максимальной просадки FAIG.L в -68.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLL.L и FAIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROLL.L | FAIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.90% | -68.40% | +41.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -12.50% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -12.50% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.45% | -24.76% | +4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -16.31% | +9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -42.94% | +33.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 3.81% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROLL.L и FAIG.L
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что ROLL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROLL.L | FAIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.56% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 11.58% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 13.89% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 15.34% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 13.50% | +1.46% |
Сравнение комиссий ROLL.L и FAIG.L
ROLL.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FAIG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROLL.L и FAIG.L
Ни ROLL.L, ни FAIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ROLL.L and FAIG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ROLL.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROLL.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for FAIG.L.
ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while FAIG.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.28% for ROLL.L and 0.49% for FAIG.L.
Подберите оптимальное распределение для ROLL.L и FAIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор