Сравнение FAIG.L с UC15.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L).
FAIG.L и UC15.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAIG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. UC15.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI. Фонд был запущен 20 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAIG.L и UC15.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAIG.L и UC15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIG.L WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 14.77% | 15.92% | 4.08% | -7.24% | 16.01% | 30.43% | 2.04% | 6.53% | -9.43% | 3.07% |
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 15.51% | 10.31% | 4.66% | -1.58% | 16.07% | 34.87% | 0.50% | 9.54% | -10.61% | 6.45% |
Разные валюты инструментов
FAIG.L торгуется в USD, в то время как UC15.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC15.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAIG.L показывает доходность 14.77%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 15.51%. За последние 10 лет акции FAIG.L уступали акциям UC15.L по среднегодовой доходности: 8.21% против 9.75% соответственно.
FAIG.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 14.77%
- 6 месяцев
- 21.04%
- 1 год
- 21.92%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 8.21%
UC15.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 19.96%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIG.L и UC15.L
FAIG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии UC15.L в 0.34%.
Доходность на риск
FAIG.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск
FAIG.L
UC15.L
Сравнение FAIG.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAIG.L | UC15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.88 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 4.82 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 11.04 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAIG.L | UC15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.89 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.67 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.24 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FAIG.L и UC15.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIG.L и UC15.L
Ни FAIG.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FAIG.L и UC15.L
Максимальная просадка FAIG.L за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки UC15.L в -51.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIG.L и UC15.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAIG.L | UC15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -42.93% | -25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -6.18% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.76% | -17.43% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | -30.26% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.79% | -1.96% | -15.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.69% | -15.34% | -29.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.31% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAIG.L и UC15.L
Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) составляет 4.85%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что FAIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAIG.L | UC15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 5.64% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 9.90% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 14.11% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 14.83% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 14.56% | -1.03% |