PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAIG.L с COPA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAIG.L и COPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и WisdomTree Copper (COPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAIG.L и COPA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAIG.L
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated
14.76%15.92%4.08%-7.24%16.01%30.43%2.04%6.53%-9.43%3.07%
COPA.L
WisdomTree Copper
-1.24%36.37%4.81%2.66%-13.58%24.36%21.41%4.90%-20.37%26.83%

Доходность по периодам

С начала года, FAIG.L показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у COPA.L с доходностью -1.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAIG.L имеют среднегодовую доходность 8.19%, а акции COPA.L немного впереди с 8.48%.


FAIG.L

1 день
-1.55%
1 месяц
3.25%
С начала года
14.76%
6 месяцев
21.18%
1 год
22.42%
3 года*
10.38%
5 лет*
12.73%
10 лет*
8.19%

COPA.L

1 день
1.15%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
14.40%
1 год
8.55%
3 года*
10.73%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Broad Commodities Longer Dated

WisdomTree Copper

Сравнение комиссий FAIG.L и COPA.L

И FAIG.L, и COPA.L имеют комиссию равную 0.49%.


Доходность на риск

FAIG.L vs. COPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAIG.L
Ранг доходности на риск FAIG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIG.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIG.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIG.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина

COPA.L
Ранг доходности на риск COPA.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPA.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPA.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPA.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPA.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPA.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIG.L c COPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и WisdomTree Copper (COPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAIG.LCOPA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.24

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

0.53

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.09

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

0.34

+2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

0.72

+7.86

FAIG.L vs. COPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIG.L на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа COPA.L равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIG.L и COPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAIG.LCOPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.24

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.25

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.37

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.06

0.00

Корреляция

Корреляция между FAIG.L и COPA.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIG.L и COPA.L

Ни FAIG.L, ни COPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FAIG.L и COPA.L

Максимальная просадка FAIG.L за все время составила -68.50%, примерно равная максимальной просадке COPA.L в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIG.L и COPA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FAIG.LCOPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-67.44%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-25.25%

+15.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.76%

-34.64%

+9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

-38.75%

+7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.80%

-8.77%

-9.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.69%

-33.51%

-11.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

11.82%

-9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIG.L и COPA.L

Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) составляет 4.93%, в то время как у WisdomTree Copper (COPA.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что FAIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FAIG.LCOPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.19%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

18.32%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

35.22%

-20.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

26.17%

-10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

23.19%

-9.66%