Сравнение FAIG.L с COPA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и WisdomTree Copper (COPA.L).
FAIG.L и COPA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAIG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. COPA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Copper. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAIG.L и COPA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAIG.L и COPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIG.L WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 14.76% | 15.92% | 4.08% | -7.24% | 16.01% | 30.43% | 2.04% | 6.53% | -9.43% | 3.07% |
COPA.L WisdomTree Copper | -1.24% | 36.37% | 4.81% | 2.66% | -13.58% | 24.36% | 21.41% | 4.90% | -20.37% | 26.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FAIG.L показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у COPA.L с доходностью -1.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAIG.L имеют среднегодовую доходность 8.19%, а акции COPA.L немного впереди с 8.48%.
FAIG.L
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 14.76%
- 6 месяцев
- 21.18%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 8.19%
COPA.L
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 14.40%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIG.L и COPA.L
И FAIG.L, и COPA.L имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
FAIG.L vs. COPA.L — Ранг доходности на риск
FAIG.L
COPA.L
Сравнение FAIG.L c COPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и WisdomTree Copper (COPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAIG.L | COPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.24 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 0.53 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.09 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 0.34 | +2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 0.72 | +7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAIG.L | COPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.24 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.25 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.37 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FAIG.L и COPA.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIG.L и COPA.L
Ни FAIG.L, ни COPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FAIG.L и COPA.L
Максимальная просадка FAIG.L за все время составила -68.50%, примерно равная максимальной просадке COPA.L в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIG.L и COPA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAIG.L | COPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -67.44% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -25.25% | +15.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.76% | -34.64% | +9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | -38.75% | +7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -8.77% | -9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.69% | -33.51% | -11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 11.82% | -9.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAIG.L и COPA.L
Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) составляет 4.93%, в то время как у WisdomTree Copper (COPA.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что FAIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAIG.L | COPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 6.19% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 18.32% | -7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 35.22% | -20.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 26.17% | -10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 23.19% | -9.66% |