Сравнение FAIG.L с CMFP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L).
FAIG.L и CMFP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAIG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. CMFP.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAIG.L и CMFP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAIG.L и CMFP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIG.L WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 14.76% | 15.92% | 4.08% | -7.24% | 16.01% | 30.43% | 2.04% | 6.53% | -9.43% | 3.07% |
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 14.36% | 16.67% | 5.08% | -6.76% | 18.60% | 33.39% | 2.11% | 8.16% | -8.64% | 2.76% |
Разные валюты инструментов
FAIG.L торгуется в USD, в то время как CMFP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMFP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAIG.L показывает доходность 14.76%, а CMFP.L немного ниже – 14.36%. За последние 10 лет акции FAIG.L уступали акциям CMFP.L по среднегодовой доходности: 8.19% против 9.19% соответственно.
FAIG.L
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 14.76%
- 6 месяцев
- 21.18%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 8.19%
CMFP.L
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 21.16%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIG.L и CMFP.L
FAIG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CMFP.L в 0.30%.
Доходность на риск
FAIG.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск
FAIG.L
CMFP.L
Сравнение FAIG.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAIG.L | CMFP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.46 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.95 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 3.14 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 7.70 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAIG.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.67 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.18 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FAIG.L и CMFP.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIG.L и CMFP.L
Ни FAIG.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FAIG.L и CMFP.L
Максимальная просадка FAIG.L за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки CMFP.L в -60.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIG.L и CMFP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAIG.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -50.47% | -18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -9.02% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.76% | -23.51% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | -23.95% | -6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -2.92% | -14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.69% | -24.76% | -19.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.01% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAIG.L и CMFP.L
Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) составляет 4.93%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что FAIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAIG.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.23% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 11.11% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 14.74% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 15.30% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 13.62% | -0.09% |