Сравнение FAIG.L с COMM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L).
FAIG.L и COMM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAIG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. COMM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAIG.L и COMM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAIG.L и COMM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIG.L WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 14.76% | 15.92% | 4.08% | -7.24% | 16.01% | 30.43% | 2.04% | 6.53% | -9.43% | 6.24% |
COMM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.59% | 16.72% | 4.42% | -7.94% | 14.62% | 27.87% | -4.24% | 7.31% | -10.24% | 5.96% |
Разные валюты инструментов
FAIG.L торгуется в USD, в то время как COMM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAIG.L показывает доходность 14.76%, что значительно ниже, чем у COMM.L с доходностью 22.59%.
FAIG.L
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 14.76%
- 6 месяцев
- 21.18%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 8.19%
COMM.L
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 22.59%
- 6 месяцев
- 30.45%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIG.L и COMM.L
FAIG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии COMM.L в 0.19%.
Доходность на риск
FAIG.L vs. COMM.L — Ранг доходности на риск
FAIG.L
COMM.L
Сравнение FAIG.L c COMM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAIG.L | COMM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.83 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.39 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 4.13 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 9.75 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAIG.L | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.83 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.55 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между FAIG.L и COMM.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIG.L и COMM.L
Ни FAIG.L, ни COMM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FAIG.L и COMM.L
Максимальная просадка FAIG.L за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки COMM.L в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIG.L и COMM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAIG.L | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -28.49% | -40.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -9.40% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.76% | -28.49% | +3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -2.25% | -15.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.69% | -12.34% | -32.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.34% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAIG.L и COMM.L
Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) составляет 4.93%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FAIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAIG.L | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 7.83% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 13.35% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 16.70% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 16.61% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 15.39% | -1.86% |