PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAIG.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAIG.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAIG.L и BCOG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAIG.L
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated
14.76%15.92%4.08%-7.24%16.01%30.43%2.04%6.53%-9.43%6.68%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF
22.92%16.33%4.36%-7.69%15.53%27.87%-3.37%5.91%-10.04%6.14%
Разные валюты инструментов

FAIG.L торгуется в USD, в то время как BCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FAIG.L показывает доходность 14.76%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 22.92%.


FAIG.L

1 день
-1.55%
1 месяц
3.25%
С начала года
14.76%
6 месяцев
21.18%
1 год
22.42%
3 года*
10.38%
5 лет*
12.73%
10 лет*
8.19%

BCOG.L

1 день
-1.51%
1 месяц
8.48%
С начала года
22.92%
6 месяцев
30.43%
1 год
30.66%
3 года*
13.60%
5 лет*
13.68%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Broad Commodities Longer Dated

L&G All Commodities UCITS ETF

Сравнение комиссий FAIG.L и BCOG.L

FAIG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.


Доходность на риск

FAIG.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAIG.L
Ранг доходности на риск FAIG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIG.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIG.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIG.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина

BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIG.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAIG.LBCOG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.82

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.41

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

3.53

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

8.31

+0.27

FAIG.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIG.L на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOG.L равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIG.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAIG.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.82

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.52

-0.46

Корреляция

Корреляция между FAIG.L и BCOG.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIG.L и BCOG.L

Ни FAIG.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FAIG.L и BCOG.L

Максимальная просадка FAIG.L за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки BCOG.L в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIG.L и BCOG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FAIG.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-28.15%

-40.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-9.54%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.76%

-27.76%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.80%

-2.15%

-15.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.69%

-11.83%

-32.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.80%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIG.L и BCOG.L

Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) составляет 4.93%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что FAIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FAIG.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

7.19%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

12.98%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

16.75%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

16.96%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

15.81%

-2.28%