Сравнение FAIG.L с BCOG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L).
FAIG.L и BCOG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAIG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. BCOG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAIG.L и BCOG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAIG.L и BCOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIG.L WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 14.76% | 15.92% | 4.08% | -7.24% | 16.01% | 30.43% | 2.04% | 6.53% | -9.43% | 6.68% |
BCOG.L L&G All Commodities UCITS ETF | 22.92% | 16.33% | 4.36% | -7.69% | 15.53% | 27.87% | -3.37% | 5.91% | -10.04% | 6.14% |
Разные валюты инструментов
FAIG.L торгуется в USD, в то время как BCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAIG.L показывает доходность 14.76%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 22.92%.
FAIG.L
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 14.76%
- 6 месяцев
- 21.18%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 8.19%
BCOG.L
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- 22.92%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIG.L и BCOG.L
FAIG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.
Доходность на риск
FAIG.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск
FAIG.L
BCOG.L
Сравнение FAIG.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAIG.L | BCOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.82 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.41 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 3.53 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 8.31 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAIG.L | BCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.82 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.52 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между FAIG.L и BCOG.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIG.L и BCOG.L
Ни FAIG.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FAIG.L и BCOG.L
Максимальная просадка FAIG.L за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки BCOG.L в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIG.L и BCOG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAIG.L | BCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -28.15% | -40.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -9.54% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.76% | -27.76% | +3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -2.15% | -15.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.69% | -11.83% | -32.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.80% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAIG.L и BCOG.L
Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) составляет 4.93%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что FAIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAIG.L | BCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 7.19% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 12.98% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 16.75% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 16.96% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 15.81% | -2.28% |