Сравнение FAIG.L с GGRP.L
FAIG.L (WisdomTree Broad Commodities Longer Dated) and GGRP.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both exchange-traded funds - FAIG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while GGRP.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAIG.L returned 10.77%/yr vs 7.46%/yr for GGRP.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FAIG.L charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for GGRP.L.
Доходность
Сравнение доходности FAIG.L и GGRP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FAIG.L торгуется в USD, в то время как GGRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAIG.L показывает доходность 19.26%, что значительно выше, чем у GGRP.L с доходностью 4.55%.
FAIG.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 19.26%
- 6 месяцев
- 19.79%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 7.41%
GGRP.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAIG.L и GGRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIG.L WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 19.26% | 15.92% | 4.08% | -7.24% | 16.01% | 30.43% | 2.04% | 6.53% | -9.43% | 1.13% |
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 4.55% | 15.14% | 8.02% | 17.51% | -13.56% | 19.26% | 16.37% | 35.48% | -10.63% | 22.20% |
Correlation
The correlation between FAIG.L and GGRP.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2017 г. | 0.18 |
The correlation between FAIG.L and GGRP.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAIG.L vs. GGRP.L — Ранг доходности на риск
FAIG.L
GGRP.L
Сравнение FAIG.L c GGRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAIG.L | GGRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.24 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 1.48 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 5.90 | +6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAIG.L | GGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.32 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.53 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.86 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок FAIG.L и GGRP.L
Максимальная просадка FAIG.L за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки GGRP.L в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIG.L и GGRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAIG.L | GGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -30.97% | -37.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -10.21% | +3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.42% | -15.31% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.76% | -25.16% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.57% | 0.00% | -14.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.38% | -4.79% | -39.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.57% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAIG.L и GGRP.L
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что FAIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAIG.L | GGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 3.01% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 9.09% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 11.47% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 14.31% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 17.44% | -3.91% |
Сравнение комиссий FAIG.L и GGRP.L
FAIG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GGRP.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIG.L и GGRP.L
FAIG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIG.L WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 0.01% | 0.01% | 0.54% | 1.86% | 2.42% | 1.60% | 1.46% | 1.88% | 2.13% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
FAIG.L and GGRP.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGRP.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGRP.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for FAIG.L.
FAIG.L is categorized as Commodities, while GGRP.L is Global Equities. FAIG.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while GGRP.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Their fees differ too: 0.49% for FAIG.L and 0.38% for GGRP.L.
Подберите оптимальное распределение для FAIG.L и GGRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор