Сравнение FAIG.L с ETRA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L).
FAIG.L и ETRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAIG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. ETRA.L - это пассивный фонд от L&G, который отслеживает доходность Solactive Energy Transition Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 15 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAIG.L и ETRA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAIG.L и ETRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FAIG.L WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 14.76% | 15.92% | -1.62% |
ETRA.L L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc | 8.84% | 28.38% | -1.82% |
Разные валюты инструментов
FAIG.L торгуется в USD, в то время как ETRA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETRA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAIG.L показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у ETRA.L с доходностью 8.84%.
FAIG.L
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 14.76%
- 6 месяцев
- 21.18%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 8.19%
ETRA.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 22.82%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIG.L и ETRA.L
FAIG.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ETRA.L в 0.65%.
Доходность на риск
FAIG.L vs. ETRA.L — Ранг доходности на риск
FAIG.L
ETRA.L
Сравнение FAIG.L c ETRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAIG.L | ETRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.84 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.43 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 3.10 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 10.23 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAIG.L | ETRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.23 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между FAIG.L и ETRA.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIG.L и ETRA.L
Ни FAIG.L, ни ETRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FAIG.L и ETRA.L
Максимальная просадка FAIG.L за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки ETRA.L в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIG.L и ETRA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAIG.L | ETRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -15.11% | -53.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -8.76% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -0.80% | -17.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.69% | -6.71% | -37.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.98% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAIG.L и ETRA.L
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что FAIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAIG.L | ETRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 3.78% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 12.10% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 15.75% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 14.13% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 14.13% | -0.60% |