PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAIG.L с ETRA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAIG.L и ETRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAIG.L и ETRA.L


2026 (YTD)20252024
FAIG.L
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated
14.76%15.92%-1.62%
ETRA.L
L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc
8.84%28.38%-1.82%
Разные валюты инструментов

FAIG.L торгуется в USD, в то время как ETRA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETRA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FAIG.L показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у ETRA.L с доходностью 8.84%.


FAIG.L

1 день
-1.55%
1 месяц
3.25%
С начала года
14.76%
6 месяцев
21.18%
1 год
22.42%
3 года*
10.38%
5 лет*
12.73%
10 лет*
8.19%

ETRA.L

1 день
0.16%
1 месяц
1.37%
С начала года
8.84%
6 месяцев
22.82%
1 год
29.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Broad Commodities Longer Dated

L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий FAIG.L и ETRA.L

FAIG.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ETRA.L в 0.65%.


Доходность на риск

FAIG.L vs. ETRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAIG.L
Ранг доходности на риск FAIG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIG.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIG.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIG.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина

ETRA.L
Ранг доходности на риск ETRA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETRA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETRA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETRA.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETRA.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIG.L c ETRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAIG.LETRA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.84

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.43

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

3.10

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

10.23

-1.65

FAIG.L vs. ETRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIG.L на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETRA.L равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIG.L и ETRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAIG.LETRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.84

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.23

-1.17

Корреляция

Корреляция между FAIG.L и ETRA.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIG.L и ETRA.L

Ни FAIG.L, ни ETRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FAIG.L и ETRA.L

Максимальная просадка FAIG.L за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки ETRA.L в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIG.L и ETRA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FAIG.LETRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-15.11%

-53.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.76%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.80%

-0.80%

-17.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.69%

-6.71%

-37.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.98%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIG.L и ETRA.L

WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что FAIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FAIG.LETRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.78%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

12.10%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

15.75%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

14.13%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

14.13%

-0.60%