PortfoliosLab logo
Сравнение ROL с CPRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ROL и CPRT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ROL и CPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rollins, Inc. (ROL) и Copart, Inc. (CPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,865.88%
40,500.00%
ROL
CPRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROL:

1.40

CPRT:

0.50

Коэф-т Сортино

ROL:

1.85

CPRT:

0.94

Коэф-т Омега

ROL:

1.26

CPRT:

1.11

Коэф-т Кальмара

ROL:

2.72

CPRT:

0.67

Коэф-т Мартина

ROL:

7.34

CPRT:

1.51

Индекс Язвы

ROL:

4.27%

CPRT:

8.05%

Дневная вол-ть

ROL:

22.50%

CPRT:

24.33%

Макс. просадка

ROL:

-57.28%

CPRT:

-72.50%

Текущая просадка

ROL:

-1.06%

CPRT:

-4.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROL:

$26.83B

CPRT:

$59.87B

EPS

ROL:

$0.99

CPRT:

$1.49

Коэффициент P/E

ROL:

55.87

CPRT:

40.87

Коэффициент PEG

ROL:

4.51

CPRT:

2.99

Коэффициент P/S

ROL:

7.75

CPRT:

13.29

Коэффициент P/B

ROL:

19.85

CPRT:

7.09

Общая выручка (12 мес.)

ROL:

$3.46B

CPRT:

$4.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROL:

$2.20B

CPRT:

$2.64B

EBITDA (12 мес.)

ROL:

$783.59M

CPRT:

$1.73B

Доходность по периодам

С начала года, ROL показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью 6.12%. За последние 10 лет акции ROL уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 19.08% против 29.77% соответственно.


ROL

С начала года

19.72%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

19.62%

1 год

24.78%

5 лет

17.38%

10 лет

19.08%

CPRT

С начала года

6.12%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

17.77%

1 год

9.28%

5 лет

26.30%

10 лет

29.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROL и CPRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROL
Ранг риск-скорректированной доходности ROL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

CPRT
Ранг риск-скорректированной доходности CPRT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROL c CPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ROL, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROL: 1.40
CPRT: 0.50
Коэффициент Сортино ROL, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROL: 1.85
CPRT: 0.94
Коэффициент Омега ROL, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROL: 1.26
CPRT: 1.11
Коэффициент Кальмара ROL, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROL: 2.72
CPRT: 0.67
Коэффициент Мартина ROL, с текущим значением в 7.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROL: 7.34
CPRT: 1.51

Показатель коэффициента Шарпа ROL на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа CPRT равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROL и CPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
0.50
ROL
CPRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROL и CPRT

Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROL
Rollins, Inc.
1.14%1.33%1.24%1.18%0.99%0.61%1.27%1.29%1.20%1.48%1.62%1.57%
CPRT
Copart, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROL и CPRT

Максимальная просадка ROL за все время составила -57.28%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и CPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.06%
-4.55%
ROL
CPRT

Волатильность

Сравнение волатильности ROL и CPRT

Rollins, Inc. (ROL) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что ROL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.61%
10.04%
ROL
CPRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROL и CPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rollins, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию