PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROL с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rollins, Inc. (ROL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ROL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rollins, Inc. (ROL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROL
Rollins, Inc.		-10.61%31.06%7.56%21.19%8.10%-11.43%78.47%-6.95%17.61%39.61%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ROL показывает доходность -10.61%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ROL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.40% против 14.14% соответственно.

ROL

1 день
0.15%
1 месяц
-12.14%
С начала года
-10.61%
6 месяцев
-7.42%
1 год
-0.43%
3 года*
14.00%
5 лет*
10.35%
10 лет*
17.40%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rollins, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ROL:
ROL с RTOROL с CPRTROL с POOLROL с SPYROL с VROL с PEPROL с ORLY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ROL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROL
Ранг доходности на риск ROL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROLVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.01

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

1.53

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

1.55

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.03

7.31

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROL на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.01

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.71

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.83

-0.31

Корреляция

Корреляция между ROL и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROL и VOO

Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROL
Rollins, Inc.		1.30%1.13%1.33%1.24%1.18%1.23%0.84%1.42%1.03%1.20%1.18%1.62%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ROL и VOO

Максимальная просадка ROL за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ROLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.27%

-33.99%

-23.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.79%

-11.98%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-24.52%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-33.99%

+3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.21%

-5.55%

-12.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.10%

-3.72%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

2.55%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ROL и VOO

Rollins, Inc. (ROL) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ROL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

5.34%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

9.47%

+9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.31%

18.11%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

16.82%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

17.99%

+6.86%