Сравнение ROL с VOO
ROL (Rollins, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ROL returned 14.84%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROL и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROL показывает доходность -23.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROL имеют среднегодовую доходность 14.84%, а акции VOO немного впереди с 15.15%.
ROL
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- -2.84%
- 6 месяцев
- -26.41%
- С начала года
- -23.77%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 14.84%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам ROL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | -23.77% | 31.06% | 7.56% | 21.19% | 8.10% | -11.43% | 78.47% | -6.95% | 17.61% | 39.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between ROL and VOO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.50 |
The correlation between ROL and VOO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROL vs. VOO — Ранг доходности на риск
ROL
VOO
Сравнение ROL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.45 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 10.68 | -11.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROL и VOO
Максимальная просадка ROL за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -33.99% | -23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.96% | -8.90% | -27.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.96% | -18.69% | -17.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.96% | -24.52% | -11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -33.99% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.26% | -0.88% | -29.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -3.67% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.18% | 2.04% | +12.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROL и VOO
Rollins, Inc. (ROL) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что ROL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 3.48% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.31% | 9.98% | +10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 12.52% | +12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 16.92% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 17.99% | +7.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROL и VOO
Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | 1.57% | 1.13% | 1.33% | 1.24% | 1.18% | 1.23% | 0.84% | 1.42% | 1.03% | 1.20% | 1.18% | 1.62% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
ROL and VOO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROL has higher volatility (9.34%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, ROL dropped -57.27% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROL и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор