PortfoliosLab logo
Сравнение ROL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROL и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ROL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rollins, Inc. (ROL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,502.45%
557.08%
ROL
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROL:

1.40

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

ROL:

1.85

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

ROL:

1.26

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ROL:

2.72

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

ROL:

7.34

VOO:

2.27

Индекс Язвы

ROL:

4.27%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

ROL:

22.50%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

ROL:

-57.28%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ROL:

-1.06%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, ROL показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции ROL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.08% против 12.12% соответственно.


ROL

С начала года

19.72%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

19.62%

1 год

24.78%

5 лет

17.38%

10 лет

19.08%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROL
Ранг риск-скорректированной доходности ROL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ROL, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROL: 1.40
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино ROL, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROL: 1.85
VOO: 0.88
Коэффициент Омега ROL, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROL: 1.26
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ROL, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROL: 2.72
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина ROL, с текущим значением в 7.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROL: 7.34
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа ROL на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
0.54
ROL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROL и VOO

Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROL
Rollins, Inc.
1.14%1.33%1.24%1.18%0.99%0.61%1.27%1.29%1.20%1.48%1.62%1.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ROL и VOO

Максимальная просадка ROL за все время составила -57.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.06%
-9.90%
ROL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ROL и VOO

Текущая волатильность для Rollins, Inc. (ROL) составляет 10.61%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что ROL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.61%
13.96%
ROL
VOO