Сравнение ROL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rollins, Inc. (ROL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROL или SPY.
Основные характеристики
ROL | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -1.47% | 6.66% |
Дох-ть за 1 год | 9.45% | 26.26% |
Дох-ть за 3 года | 7.51% | 8.24% |
Дох-ть за 5 лет | 11.72% | 13.33% |
Дох-ть за 10 лет | 18.68% | 12.52% |
Коэф-т Шарпа | 0.38 | 2.06 |
Дневная вол-ть | 23.40% | 11.78% |
Макс. просадка | -57.29% | -55.19% |
Current Drawdown | -8.81% | -3.39% |
Корреляция
Корреляция между ROL и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ROL и SPY
С начала года, ROL показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции ROL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.68% против 12.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROL и SPY
Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SPY в 1.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollins, Inc. | 1.31% | 1.24% | 1.18% | 0.99% | 0.61% | 1.26% | 1.28% | 1.19% | 1.46% | 1.60% | 1.54% | 1.45% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ROL и SPY
Максимальная просадка ROL за все время составила -57.29%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROL и SPY
Rollins, Inc. (ROL) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что ROL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.