PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROL с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ROL (Rollins, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ROL returned 14.84%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rollins, Inc. (ROL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROL показывает доходность -23.77%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROL имеют среднегодовую доходность 14.84%, а акции SPY немного впереди с 15.08%.

ROL

1 день
3.88%
1 месяц
-2.84%
6 месяцев
-26.41%
С начала года
-23.77%
1 год
-17.31%
3 года*
1.96%
5 лет*
6.16%
10 лет*
14.84%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROL
Rollins, Inc.		-23.77%31.06%7.56%21.19%8.10%-11.43%78.47%-6.95%17.61%39.61%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between ROL and SPY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г.

0.46

The correlation between ROL and SPY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rollins, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ROL:
ROL с RTOROL с POOLROL с CPRTROL с VOOROL с VROL с ORLYROL с PEP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ROL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROL
Ранг доходности на риск ROL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROLSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.72

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
2.38

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.31

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.44

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

10.63

-11.86

ROL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROL на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROL и SPY

Максимальная просадка ROL за все время составила -57.27%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.27%

-55.19%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.96%

-8.88%

-27.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.96%

-18.76%

-17.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.96%

-24.50%

-11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-33.72%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.26%

-0.91%

-29.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-9.02%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.18%

2.04%

+12.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ROL и SPY

Rollins, Inc. (ROL) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что ROL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

3.58%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

10.02%

+10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

12.58%

+12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

17.17%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

17.93%

+7.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROL и SPY

Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROL
Rollins, Inc.		1.57%1.13%1.33%1.24%1.18%1.23%0.84%1.42%1.03%1.20%1.18%1.62%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

ROL and SPY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROL has higher volatility (9.34%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, ROL dropped -57.27% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROL и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор