Сравнение ROL с SPY
ROL (Rollins, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ROL returned 13.20%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ROL и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROL показывает доходность -37.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции ROL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.20% против 15.27% соответственно.
ROL
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -12.08%
- 6 месяцев
- -40.46%
- С начала года
- -37.00%
- 1 год
- -34.55%
- 3 года*
- -1.02%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 13.20%
- Всё время*
- 13.09%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $297.39M | $252.03M | $226.33M | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам ROL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | -37.00% | 31.06% | 7.56% | 21.19% | 8.10% | -11.43% | 78.47% | -6.95% | 17.61% | 39.61% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between ROL and SPY is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г. | 0.46 |
The correlation between ROL and SPY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROL vs. SPY — Ранг доходности на риск
ROL
SPY
Сравнение ROL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.33 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.71 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.05 | 11.55 | -13.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROL и SPY
Максимальная просадка ROL за все время составила -57.27%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -55.19% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.36% | -8.88% | -33.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.36% | -18.76% | -23.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.36% | -24.50% | -17.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.36% | -33.72% | -8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.36% | -0.20% | -42.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -9.01% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.85% | 2.08% | +14.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROL и SPY
Rollins, Inc. (ROL) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что ROL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 4.10% | +7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.50% | 10.32% | +12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.64% | 12.88% | +13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 17.21% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 17.96% | +7.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROL и SPY
Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | 1.90% | 1.13% | 1.33% | 1.24% | 1.18% | 1.23% | 0.84% | 1.42% | 1.03% | 1.20% | 1.18% | 1.62% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
ROL and SPY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROL has higher volatility (11.67%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, ROL dropped -57.27% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROL и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор