PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROL с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rollins, Inc. (ROL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ROL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rollins, Inc. (ROL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROL
Rollins, Inc.		-10.61%31.06%7.56%21.19%8.10%-11.43%78.47%-6.95%17.61%39.61%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ROL показывает доходность -10.61%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ROL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.40% против 14.06% соответственно.

ROL

1 день
0.15%
1 месяц
-12.14%
С начала года
-10.61%
6 месяцев
-7.42%
1 год
-0.43%
3 года*
14.00%
5 лет*
10.35%
10 лет*
17.40%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rollins, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ROL:
ROL с RTOROL с CPRTROL с POOLROL с VOOROL с VROL с PEPROL с ORLY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ROL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROL
Ранг доходности на риск ROL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROLSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.96

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

1.49

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

1.53

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.03

7.27

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROL на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.96

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.56

-0.04

Корреляция

Корреляция между ROL и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROL и SPY

Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROL
Rollins, Inc.		1.30%1.13%1.33%1.24%1.18%1.23%0.84%1.42%1.03%1.20%1.18%1.62%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ROL и SPY

Максимальная просадка ROL за все время составила -57.27%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ROLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.27%

-55.19%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.79%

-12.05%

-7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-24.50%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-33.72%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.21%

-5.53%

-12.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.10%

-9.09%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

2.54%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ROL и SPY

Rollins, Inc. (ROL) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ROL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

5.35%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

9.50%

+9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.31%

19.06%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

17.06%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

17.92%

+6.93%