Сравнение ROL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rollins, Inc. (ROL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROL или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ROL и SPY
Доходность по периодам
С начала года, ROL показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции ROL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.54% против 13.04% соответственно.
ROL
16.15%
0.15%
7.66%
28.60%
16.83%
19.54%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| ROL | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.74 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.45 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 8.08 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 3.46% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 21.02% | 12.17% |
| Макс. просадка | -57.28% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.42% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ROL и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROL и SPY
Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | 1.23% | 1.24% | 1.18% | 0.99% | 0.61% | 1.27% | 1.29% | 1.20% | 1.48% | 1.62% | 1.57% | 1.49% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ROL и SPY
Максимальная просадка ROL за все время составила -57.28%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROL и SPY
Rollins, Inc. (ROL) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ROL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.