Сравнение ROL с SPY
ROL (Rollins, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ROL returned 15.04%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROL и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROL показывает доходность -23.22%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROL имеют среднегодовую доходность 15.04%, а акции SPY немного впереди с 15.49%.
ROL
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -15.15%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -23.98%
- 1 год
- -20.54%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 15.04%
SPY
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам ROL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | -23.22% | 31.06% | 7.56% | 21.19% | 8.10% | -11.43% | 78.47% | -6.95% | 17.61% | 39.61% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.91% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between ROL and SPY is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1993 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between ROL and SPY has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROL vs. SPY — Ранг доходности на риск
ROL
SPY
Сравнение ROL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.43 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.16 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.17 | 14.72 | -16.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 2.38 | -3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.82 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.87 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.59 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ROL и SPY
Максимальная просадка ROL за все время составила -57.27%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -55.19% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.90% | -8.88% | -22.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -18.76% | -12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.90% | -24.50% | -6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.90% | -33.72% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.75% | -0.70% | -29.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -9.05% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 1.91% | +7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROL и SPY
Rollins, Inc. (ROL) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что ROL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 2.84% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 8.90% | +10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 11.83% | +12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 17.05% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 17.94% | +7.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROL и SPY
Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | 1.56% | 1.13% | 1.33% | 1.24% | 1.18% | 1.23% | 0.84% | 1.42% | 1.03% | 1.20% | 1.18% | 1.62% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
ROL and SPY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROL has higher volatility (8.32%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, ROL dropped -57.27% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROL и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор