PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROKU с AFRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROKU с AFRM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roku, Inc. (ROKU) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROKU или AFRM.

Корреляция

Корреляция между ROKU и AFRM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ROKU и AFRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roku, Inc. (ROKU) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.18%
-49.98%
ROKU
AFRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROKU:

0.17

AFRM:

0.59

Коэф-т Сортино

ROKU:

0.67

AFRM:

1.54

Коэф-т Омега

ROKU:

1.09

AFRM:

1.17

Коэф-т Кальмара

ROKU:

0.12

AFRM:

0.59

Коэф-т Мартина

ROKU:

0.72

AFRM:

2.37

Индекс Язвы

ROKU:

14.49%

AFRM:

21.44%

Дневная вол-ть

ROKU:

60.75%

AFRM:

86.28%

Макс. просадка

ROKU:

-91.91%

AFRM:

-94.71%

Текущая просадка

ROKU:

-86.52%

AFRM:

-71.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROKU:

$9.13B

AFRM:

$14.03B

EPS

ROKU:

-$0.94

AFRM:

-$0.62

Коэффициент P/S

ROKU:

2.10

AFRM:

5.01

Коэффициент P/B

ROKU:

3.66

AFRM:

5.04

Общая выручка (12 мес.)

ROKU:

$3.23B

AFRM:

$2.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROKU:

$1.39B

AFRM:

$1.64B

EBITDA (12 мес.)

ROKU:

$88.09M

AFRM:

$304.17M

Доходность по периодам

С начала года, ROKU показывает доходность -13.03%, что значительно выше, чем у AFRM с доходностью -20.85%.

ROKU

С начала года

-13.03%

1 месяц

-20.90%

6 месяцев

-12.68%

1 год

4.56%

5 лет

-12.37%

10 лет

N/A

AFRM

С начала года

-20.85%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

14.68%

1 год

50.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROKU и AFRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKU
Ранг риск-скорректированной доходности ROKU, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROKU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
AFRM
Ранг риск-скорректированной доходности AFRM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFRM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROKU c AFRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROKU, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROKU: 0.17
AFRM: 0.59
Коэффициент Сортино ROKU, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROKU: 0.67
AFRM: 1.54
Коэффициент Омега ROKU, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROKU: 1.09
AFRM: 1.17
Коэффициент Кальмара ROKU, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROKU: 0.12
AFRM: 0.59
Коэффициент Мартина ROKU, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROKU: 0.72
AFRM: 2.37

Показатель коэффициента Шарпа ROKU на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа AFRM равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKU и AFRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.59
ROKU
AFRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKU и AFRM

Ни ROKU, ни AFRM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROKU и AFRM

Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, примерно равная максимальной просадке AFRM в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и AFRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.52%
-71.40%
ROKU
AFRM

Волатильность

Сравнение волатильности ROKU и AFRM

Текущая волатильность для Roku, Inc. (ROKU) составляет 27.97%, в то время как у Affirm Holdings, Inc. (AFRM) волатильность равна 35.21%. Это указывает на то, что ROKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.97%
35.21%
ROKU
AFRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROKU и AFRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roku, Inc. и Affirm Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию