Сравнение ROKU с PATH
ROKU (Roku, Inc.) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. ROKU operates in Entertainment (Communication Services), while PATH operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ROKU returned -19.34%/yr vs -27.99%/yr for PATH. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ROKU и PATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROKU показывает доходность 32.85%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -25.81%.
ROKU
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 39.04%
- С начала года
- 32.85%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- -19.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.55%
PATH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 18.40%
- 6 месяцев
- -15.20%
- С начала года
- -25.81%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- -11.38%
- 5 лет*
- -27.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -27.46%
Сравнение доходности по годам ROKU и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROKU Roku, Inc. | 32.85% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -35.69% |
PATH UiPath Inc. | -25.81% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -34.15% |
Correlation
The correlation between ROKU and PATH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between ROKU and PATH has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ROKU:
$21.38B
PATH:
$6.47B
ROKU:
$1.33
PATH:
$0.61
ROKU:
108.19
PATH:
20.06
ROKU:
4.39
PATH:
3.93
ROKU:
8.15
PATH:
3.37
ROKU:
$4.97B
PATH:
$1.67B
ROKU:
$2.19B
PATH:
$1.39B
ROKU:
$280.30M
PATH:
$115.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROKU vs. PATH — Ранг доходности на риск
ROKU
PATH
Сравнение ROKU c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROKU | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.07 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | -0.11 | +5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROKU и PATH
Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, примерно равная максимальной просадке PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и PATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROKU | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -88.98% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.69% | -51.37% | +23.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -65.10% | +13.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.91% | -85.56% | -6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.94% | -85.71% | +15.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.03% | -73.97% | +20.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 31.18% | -21.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKU и PATH
Текущая волатильность для Roku, Inc. (ROKU) составляет 4.36%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что ROKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROKU | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 10.49% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.86% | 39.86% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.32% | 64.17% | -16.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.87% | 63.49% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.06% | 63.81% | +11.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKU и PATH
Ни ROKU, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROKU и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roku, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROKU и PATH
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
ROKU and PATH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATH has higher volatility (10.49%) compared to ROKU (4.36%). In terms of maximum drawdown, ROKU dropped -91.91% vs PATH's -88.98%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROKU и PATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор