Сравнение ROKU с PATH
ROKU (Roku, Inc.) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. ROKU operates in Entertainment (Communication Services), while PATH operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ROKU returned -17.87%/yr vs -31.72%/yr for PATH. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ROKU и PATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROKU показывает доходность 12.69%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -31.42%.
ROKU
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 22.15%
- 1 год
- 63.89%
- 3 года*
- 24.75%
- 5 лет*
- -17.87%
- 10 лет*
- —
PATH
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- -31.42%
- 6 месяцев
- -39.80%
- 1 год
- -15.23%
- 3 года*
- -16.72%
- 5 лет*
- -31.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROKU и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROKU Roku, Inc. | 12.69% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -36.01% |
PATH UiPath Inc. | -31.42% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -37.49% |
Correlation
The correlation between ROKU and PATH is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between ROKU and PATH has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ROKU:
$18.46B
PATH:
$5.93B
ROKU:
$1.34
PATH:
$0.61
ROKU:
91.54
PATH:
18.54
ROKU:
3.71
PATH:
3.63
ROKU:
6.91
PATH:
3.12
ROKU:
$4.97B
PATH:
$1.67B
ROKU:
$2.19B
PATH:
$1.39B
ROKU:
$280.30M
PATH:
$115.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROKU vs. PATH — Ранг доходности на риск
ROKU
PATH
Сравнение ROKU c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROKU | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.01 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.30 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | -0.54 | +7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROKU | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.24 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.50 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.47 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок ROKU и PATH
Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, примерно равная максимальной просадке PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и PATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROKU | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -88.98% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.69% | -51.37% | +23.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -65.10% | +13.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.91% | -87.66% | -4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.50% | -86.80% | +12.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.81% | -73.74% | +20.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.73% | 28.04% | -18.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKU и PATH
Текущая волатильность для Roku, Inc. (ROKU) составляет 8.97%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 20.16%. Это указывает на то, что ROKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROKU | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 20.16% | -11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.25% | 48.43% | -17.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.71% | 63.54% | -18.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.60% | 63.64% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.38% | 64.26% | +9.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKU и PATH
Ни ROKU, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROKU и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roku, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROKU и PATH
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
ROKU and PATH have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATH has higher volatility (20.16%) compared to ROKU (8.97%). In terms of maximum drawdown, ROKU dropped -91.91% vs PATH's -88.98%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROKU и PATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор