Сравнение ROKU с HOOD
ROKU (Roku, Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. ROKU operates in Entertainment (Communication Services), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, ROKU returned 25.17%/yr vs 98.15%/yr for HOOD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ROKU и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROKU показывает доходность 32.85%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -12.22%.
ROKU
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 39.04%
- С начала года
- 32.85%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- -19.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.55%
HOOD
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -8.70%
- С начала года
- -12.22%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 98.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.29%
Сравнение доходности по годам ROKU и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROKU Roku, Inc. | 32.85% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -51.28% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -12.22% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between ROKU and HOOD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between ROKU and HOOD shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROKU:
$21.38B
HOOD:
$89.40B
ROKU:
$1.33
HOOD:
$2.06
ROKU:
108.19
HOOD:
48.09
ROKU:
4.39
HOOD:
23.31
ROKU:
8.15
HOOD:
9.38
ROKU:
$4.97B
HOOD:
$3.91B
ROKU:
$2.19B
HOOD:
$2.86B
ROKU:
$280.30M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROKU vs. HOOD — Ранг доходности на риск
ROKU
HOOD
Сравнение ROKU c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROKU | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.03 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.17 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | -0.29 | +5.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROKU и HOOD
Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROKU | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -90.21% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.69% | -57.26% | +29.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -57.26% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.94% | -34.88% | -35.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.03% | -60.27% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 33.07% | -23.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKU и HOOD
Текущая волатильность для Roku, Inc. (ROKU) составляет 4.36%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 19.39%. Это указывает на то, что ROKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROKU | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 19.39% | -15.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.86% | 52.44% | -17.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.32% | 69.79% | -22.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.87% | 73.98% | -7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.06% | 73.98% | +1.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKU и HOOD
Ни ROKU, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROKU и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roku, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROKU и HOOD
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
ROKU and HOOD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (19.39%) compared to ROKU (4.36%). In terms of maximum drawdown, ROKU dropped -91.91% vs HOOD's -90.21%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROKU и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор