Сравнение ROKU с DXCM
ROKU (Roku, Inc.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. ROKU operates in Entertainment (Communication Services), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, ROKU returned -18.31%/yr vs -4.71%/yr for DXCM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROKU и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROKU показывает доходность 13.90%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 15.44%.
ROKU
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 57.41%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- -18.31%
- 10 лет*
- —
DXCM
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 26.41%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- -11.60%
- 3 года*
- -14.90%
- 5 лет*
- -4.71%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам ROKU и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKU Roku, Inc. | 13.90% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 147.96% | 337.01% | -40.83% | 120.34% |
DXCM DexCom, Inc. | 15.44% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | 26.30% |
Correlation
The correlation between ROKU and DXCM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2017 г. | 0.32 |
The correlation between ROKU and DXCM shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROKU:
$18.66B
DXCM:
$30.16B
ROKU:
$1.34
DXCM:
$2.31
ROKU:
92.52
DXCM:
33.11
ROKU:
3.75
DXCM:
6.39
ROKU:
6.99
DXCM:
10.20
ROKU:
$4.97B
DXCM:
$4.82B
ROKU:
$2.19B
DXCM:
$2.96B
ROKU:
$280.30M
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROKU vs. DXCM — Ранг доходности на риск
ROKU
DXCM
Сравнение ROKU c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROKU | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.30 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | -0.51 | +6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROKU | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.29 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.10 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ROKU и DXCM
Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROKU | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -94.61% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.69% | -38.75% | +11.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -60.95% | +9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.91% | -66.32% | -25.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.23% | -52.94% | -21.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.82% | -36.00% | -16.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 22.71% | -12.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKU и DXCM
Текущая волатильность для Roku, Inc. (ROKU) составляет 9.01%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 13.77%. Это указывает на то, что ROKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROKU | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 13.77% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.22% | 25.06% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.52% | 40.61% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.61% | 46.96% | +19.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.37% | 48.42% | +24.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKU и DXCM
Ни ROKU, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROKU и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roku, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROKU и DXCM
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
ROKU and DXCM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (13.77%) compared to ROKU (9.01%). In terms of maximum drawdown, ROKU dropped -91.91% vs DXCM's -94.61%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROKU и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор