Сравнение ROKU с DT
ROKU (Roku, Inc.) and DT (Dynatrace, Inc.) are both stocks. ROKU operates in Entertainment (Communication Services), while DT operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, ROKU returned -16.17%/yr vs -5.97%/yr for DT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROKU и DT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROKU показывает доходность 32.42%, что значительно выше, чем у DT с доходностью -5.98%.
ROKU
- 1 день
- 20.08%
- 1 месяц
- 14.31%
- С начала года
- 32.42%
- 6 месяцев
- 33.67%
- 1 год
- 87.18%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- —
DT
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 17.33%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -11.49%
- 1 год
- -24.58%
- 3 года*
- -7.55%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROKU и DT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKU Roku, Inc. | 32.42% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 147.96% | 29.58% |
DT Dynatrace, Inc. | -5.98% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 39.47% | 71.03% | -0.78% |
Correlation
The correlation between ROKU and DT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.47 |
The correlation between ROKU and DT shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROKU:
$21.70B
DT:
$12.18B
ROKU:
$1.34
DT:
$0.73
ROKU:
107.56
DT:
55.69
ROKU:
4.36
DT:
6.11
ROKU:
8.12
DT:
4.66
ROKU:
$4.97B
DT:
$2.02B
ROKU:
$2.19B
DT:
$1.65B
ROKU:
$280.30M
DT:
$289.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROKU vs. DT — Ранг доходности на риск
ROKU
DT
Сравнение ROKU c DT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROKU | DT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.91 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | -0.58 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | -1.01 | +9.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROKU и DT
Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и DT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROKU | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -61.77% | -30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.69% | -42.87% | +15.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -48.16% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.91% | -61.77% | -30.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.04% | -48.26% | -21.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.83% | -30.74% | -22.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.79% | 24.41% | -14.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKU и DT
Roku, Inc. (ROKU) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с Dynatrace, Inc. (DT) с волатильностью 14.37%. Это указывает на то, что ROKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROKU | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | 14.37% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.81% | 33.53% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.88% | 39.53% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.21% | 40.76% | +26.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.45% | 46.56% | +28.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKU и DT
Ни ROKU, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROKU и DT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roku, Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROKU и DT
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
DT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
DT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
DT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
Часто задаваемые вопросы
ROKU and DT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROKU has higher volatility (20.90%) compared to DT (14.37%). In terms of maximum drawdown, ROKU dropped -91.91% vs DT's -61.77%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROKU и DT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор