Сравнение ROKU с CRM
ROKU (Roku, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. ROKU operates in Entertainment (Communication Services), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, ROKU returned -19.34%/yr vs -6.09%/yr for CRM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROKU и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROKU показывает доходность 32.85%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -34.06%.
ROKU
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 39.04%
- С начала года
- 32.85%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- -19.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.55%
CRM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 14.50%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -34.06%
- 1 год
- -33.20%
- 3 года*
- -8.14%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- 7.91%
- Всё время*
- 19.07%
Сравнение доходности по годам ROKU и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKU Roku, Inc. | 32.85% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 147.96% | 337.01% | -40.83% | 228.14% |
CRM Salesforce, Inc. | -34.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 9.68% |
Correlation
The correlation between ROKU and CRM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г. | 0.43 |
The correlation between ROKU and CRM shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROKU:
$21.38B
CRM:
$142.33B
ROKU:
$1.33
CRM:
$8.59
ROKU:
108.19
CRM:
20.23
ROKU:
4.39
CRM:
3.79
ROKU:
8.15
CRM:
4.42
ROKU:
$4.97B
CRM:
$42.83B
ROKU:
$2.19B
CRM:
$33.25B
ROKU:
$280.30M
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROKU vs. CRM — Ранг доходности на риск
ROKU
CRM
Сравнение ROKU c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROKU | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.87 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.76 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | -1.41 | +6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROKU и CRM
Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROKU | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -70.50% | -21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.69% | -43.98% | +16.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -58.67% | +7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.91% | -58.67% | -33.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.94% | -52.15% | -17.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.03% | -16.32% | -36.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 23.57% | -13.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKU и CRM
Текущая волатильность для Roku, Inc. (ROKU) составляет 4.36%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что ROKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROKU | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 10.92% | -6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.86% | 32.26% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.32% | 39.41% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.87% | 37.42% | +29.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.06% | 35.52% | +39.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKU и CRM
ROKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.99% | 0.63% | 0.48% |
ROKU Roku, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROKU и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roku, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROKU и CRM
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
ROKU and CRM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (10.92%) compared to ROKU (4.36%). In terms of maximum drawdown, ROKU dropped -91.91% vs CRM's -70.50%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROKU и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор