PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROKT с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKT с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ROKT returned 24.68%/yr vs 23.54%/yr for YCS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ROKT charges 0.45%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 46.55%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 7.17%.

ROKT

1 день
-3.71%
1 месяц
12.62%
С начала года
46.55%
6 месяцев
60.20%
1 год
111.37%
3 года*
44.75%
5 лет*
24.68%
10 лет*
—

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и YCS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		46.55%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-13.20%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-3.70%

Correlation

The correlation between ROKT and YCS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.04

The correlation between ROKT and YCS shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с VIS
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

ROKT vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROKTYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.88
1.92

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
2.44

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.35

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.82

3.97

+5.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.81

12.40

+23.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROKT vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 3.88, что выше коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROKTYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88

1.92

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.12

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.33

+0.53

Просадки

Сравнение просадок ROKT и YCS

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKTYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-49.56%

+6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-8.30%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-23.05%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-27.32%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

0.00%

-8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-19.93%

+13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.66%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и YCS

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKTYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.10%

2.75%

+10.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.98%

12.32%

+12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.89%

17.27%

+11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

21.10%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.14%

19.01%

+6.13%

Сравнение комиссий ROKT и YCS

ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и YCS

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.27%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROKT and YCS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (13.10%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs YCS's -49.56%.

On 5-year performance, ROKT leads with 24.68% vs 23.54% for YCS. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 24.68% return vs 23.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

ROKT has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for YCS.

ROKT is categorized as Industrials Equities, while YCS is Leveraged Currency. ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 1.00% for YCS.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор