Сравнение ROKT с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
ROKT и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROKT и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROKT и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 20.37% | 50.56% | 27.89% | 14.41% | -0.81% | 4.63% | 7.99% | 40.90% | -13.20% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -15.97% |
Доходность по периодам
С начала года, ROKT показывает доходность 20.37%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%.
ROKT
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 33.50%
- 1 год
- 92.60%
- 3 года*
- 36.67%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROKT и XLE
ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
ROKT vs. XLE — Ранг доходности на риск
ROKT
XLE
Сравнение ROKT c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROKT | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.17 | 1.18 | +2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.82 | 1.56 | +2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.23 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | 1.61 | +5.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.49 | 4.23 | +22.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROKT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 1.18 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.89 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.31 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между ROKT и XLE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKT и XLE
Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.33% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок ROKT и XLE
Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROKT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -71.26% | +28.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -18.79% | +5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -26.04% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -5.74% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -18.05% | +11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 7.15% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKT и XLE
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROKT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 6.45% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.79% | 14.46% | +8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 25.21% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 26.09% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.80% | 29.50% | -4.70% |