PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROKT с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKT с XLE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROKT returned 25.29%/yr vs 20.45%/yr for XLE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 50.15%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.26%.

ROKT

1 день
2.46%
1 месяц
15.98%
С начала года
50.15%
6 месяцев
59.32%
1 год
116.27%
3 года*
46.53%
5 лет*
25.29%
10 лет*
—

XLE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.18%
С начала года
32.26%
6 месяцев
29.34%
1 год
47.98%
3 года*
17.74%
5 лет*
20.45%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и XLE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		50.15%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-13.20%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.26%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-15.97%

Correlation

The correlation between ROKT and XLE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.48

Over the past year, the correlation between ROKT and XLE has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ROKT и XLE

Секторы
ROKT
XLE

Промышленность

67.6%

-

Технологии

20.2%

-

Энергетика

6.4%
100.0%

Коммуникационные услуги

5.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ROKT
67.6%
XLE

-

Технологии

ROKT
20.2%
XLE

-

Энергетика

ROKT
6.4%
XLE
100.0%

Коммуникационные услуги

ROKT
5.9%
XLE

-

Сырьевые материалы

ROKT

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

ROKT

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

ROKT

-

XLE

-

Финансовые услуги

ROKT

-

XLE

-

Здравоохранение

ROKT

-

XLE

-

Недвижимость

ROKT

-

XLE

-

Коммунальные услуги

ROKT

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с VIS
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

ROKT vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROKTXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.04
2.36

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
3.01

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.38

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.26

4.00

+6.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.06

11.60

+25.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROKT vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 4.04, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROKTXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04

2.36

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.79

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.31

+0.57

Просадки

Сравнение просадок ROKT и XLE

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKTXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-71.26%

+28.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-12.05%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-20.14%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-26.04%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-6.09%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-17.98%

+11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.15%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и XLE

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKTXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.17%

8.25%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.05%

16.51%

+8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

20.50%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

26.01%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

29.58%

-4.43%

Сравнение комиссий ROKT и XLE

ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и XLE

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.26%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

ROKT and XLE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (13.17%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs XLE's -71.26%.

On 5-year performance, ROKT leads with 25.29% vs 20.45% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 25.29% return vs 20.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for ROKT.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.26% for ROKT.

ROKT is categorized as Industrials Equities, while XLE is Energy Equities. ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.08% for XLE.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор