PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ROKT с SPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ROKT и SPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Spear Alpha ETF (SPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROKT и SPRX


2026 (YTD)20252024202320222021
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
20.37%50.56%27.89%14.41%-0.81%-1.94%
SPRX
Spear Alpha ETF
-5.51%41.91%20.58%88.02%-44.99%8.91%

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у SPRX с доходностью -5.51%.


ROKT

1 день
2.91%
1 месяц
-4.77%
С начала года
20.37%
6 месяцев
33.50%
1 год
92.60%
3 года*
36.67%
5 лет*
21.01%
10 лет*

SPRX

1 день
2.20%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-7.15%
1 год
79.83%
3 года*
34.31%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Spear Alpha ETF

Сравнение комиссий ROKT и SPRX

ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPRX в 0.75%.


Доходность на риск

ROKT vs. SPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9898
Ранг коэф-та Мартина

SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c SPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROKTSPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.17

1.68

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

2.23

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.30

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.94

3.45

+3.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.49

10.84

+15.66

ROKT vs. SPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа SPRX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и SPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ROKTSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

1.68

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.33

+0.44

Корреляция

Корреляция между ROKT и SPRX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и SPRX

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как SPRX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
0.33%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%
SPRX
Spear Alpha ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROKT и SPRX

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и SPRX.


Загрузка...

Показатели просадок


ROKTSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-51.21%

+8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-24.21%

+10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-16.81%

+12.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-18.18%

+11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

7.70%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и SPRX

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) составляет 10.90%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 17.68%. Это указывает на то, что ROKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ROKTSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

17.68%

-6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.79%

35.67%

-12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.33%

47.73%

-18.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

41.57%

-19.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.80%

41.57%

-16.77%