Сравнение ROKT с SPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Spear Alpha ETF (SPRX).
ROKT и SPRX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ROKT и SPRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROKT и SPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 20.37% | 50.56% | 27.89% | 14.41% | -0.81% | -1.94% |
SPRX Spear Alpha ETF | -5.51% | 41.91% | 20.58% | 88.02% | -44.99% | 8.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ROKT показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у SPRX с доходностью -5.51%.
ROKT
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 33.50%
- 1 год
- 92.60%
- 3 года*
- 36.67%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- —
SPRX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -5.51%
- 6 месяцев
- -7.15%
- 1 год
- 79.83%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROKT и SPRX
ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPRX в 0.75%.
Доходность на риск
ROKT vs. SPRX — Ранг доходности на риск
ROKT
SPRX
Сравнение ROKT c SPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROKT | SPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.17 | 1.68 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.82 | 2.23 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.30 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | 3.45 | +3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.49 | 10.84 | +15.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROKT | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 1.68 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.33 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между ROKT и SPRX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKT и SPRX
Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как SPRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.33% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% |
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROKT и SPRX
Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и SPRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROKT | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -51.21% | +8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -24.21% | +10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -16.81% | +12.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -18.18% | +11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 7.70% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKT и SPRX
Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) составляет 10.90%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 17.68%. Это указывает на то, что ROKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROKT | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 17.68% | -6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.79% | 35.67% | -12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 47.73% | -18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 41.57% | -19.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.80% | 41.57% | -16.77% |