PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROKT с SPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKT с SPR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) is Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while SPR (Spirit AeroSystems Holdings, Inc.) is a stock. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и SPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ROKT

1 день
0.35%
1 месяц
-13.79%
С начала года
32.02%
6 месяцев
28.50%
1 год
80.82%
3 года*
39.12%
5 лет*
21.46%
10 лет*
—

SPR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и SPR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		32.02%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-12.90%
SPR
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.		0.00%15.90%7.24%7.36%-31.24%10.33%-46.27%1.54%-12.36%

Correlation

The correlation between ROKT and SPR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.53

Over the past year, the correlation between ROKT and SPR has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Spirit AeroSystems Holdings, Inc.

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с MOON
Часто сравнивают с SPR:
SPR с VOOSPR с RKLBSPR с SPYSPR с BWXTSPR с OSPR с QLDSPR с GE

Доходность на риск

ROKT vs. SPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c SPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROKTSPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.56

—

—

ROKT vs. SPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROKT и SPR

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKTSPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.15%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.86%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и SPR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKTSPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.26%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.38%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.25%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.41%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и SPR

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как SPR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.28%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%
SPR
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.09%0.10%0.49%0.64%0.46%0.17%

Часто задаваемые вопросы

ROKT and SPR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и SPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор