PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPR с GE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SPR и GE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SPR с GE

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и General Electric Company (GE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPR или GE.

Доходность

Сравнение доходности SPR и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPR:

0.82

GE:

1.23

Коэф-т Сортино

SPR:

1.10

GE:

1.79

Коэф-т Омега

SPR:

1.16

GE:

1.27

Коэф-т Кальмара

SPR:

0.27

GE:

2.13

Коэф-т Мартина

SPR:

2.50

GE:

6.64

Индекс Язвы

SPR:

7.61%

GE:

6.86%

Дневная вол-ть

SPR:

28.66%

GE:

34.24%

Макс. просадка

SPR:

-85.37%

GE:

-85.53%

Текущая просадка

SPR:

-63.40%

GE:

-1.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPR:

$4.35B

GE:

$248.24B

EPS

SPR:

-$18.22

GE:

$6.33

Коэффициент PEG

SPR:

1.30

GE:

8.51

Коэффициент P/S

SPR:

0.71

GE:

6.26

Коэффициент P/B

SPR:

10.93

GE:

12.76

Общая выручка (12 мес.)

SPR:

$6.14B

GE:

$39.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPR:

-$1.40B

GE:

$15.12B

EBITDA (12 мес.)

SPR:

-$1.60B

GE:

$9.83B

Доходность по периодам

С начала года, SPR показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 39.83%. За последние 10 лет акции SPR уступали акциям GE по среднегодовой доходности: -3.32% против 7.39% соответственно.

SPR

С начала года

8.92%

1 месяц

6.64%

6 месяцев

14.22%

1 год

19.43%

3 года

9.30%

5 лет

12.19%

10 лет

-3.32%

GE

С начала года

39.83%

1 месяц

17.92%

6 месяцев

28.96%

1 год

40.05%

3 года

72.01%

5 лет

49.45%

10 лет

7.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit AeroSystems Holdings, Inc.

General Electric Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPR и GE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPR
Ранг риск-скорректированной доходности SPR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг риск-скорректированной доходности GE, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPR c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPR на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа GE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPR и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPR и GE

SPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPR
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.10%0.09%0.10%0.66%0.64%0.46%0.17%0.00%0.00%
GE
General Electric Company		0.52%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.88%4.81%2.94%2.95%3.52%

Просадки

Сравнение просадок SPR и GE

Максимальная просадка SPR за все время составила -85.37%, примерно равная максимальной просадке GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPR и GE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPR и GE

Текущая волатильность для Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) составляет 4.00%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что SPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPR и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spirit AeroSystems Holdings, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
1.52B
9.94B
(SPR) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPR и GE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Spirit AeroSystems Holdings, Inc. и General Electric Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
-30.3%
39.7%
(SPR) Валовая рентабельность
(GE) Валовая рентабельность
SPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Spirit AeroSystems Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в -461.10M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в -30.3%.

GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.94B при выручке в 9.94B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

SPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Spirit AeroSystems Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -567.40M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности -37.3%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 9.94B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

SPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Spirit AeroSystems Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -612.90M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности -40.3%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 9.94B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.