PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROKT с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKT с SPMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROKT returned 23.78%/yr vs 23.06%/yr for SPMO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 41.32%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 24.29%.

ROKT

1 день
1.04%
1 месяц
5.86%
С начала года
41.32%
6 месяцев
49.83%
1 год
98.96%
3 года*
42.83%
5 лет*
23.78%
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		41.32%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-12.90%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		24.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-9.66%

Correlation

The correlation between ROKT and SPMO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.62

The correlation between ROKT and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROKT и SPMO

Секторы
ROKT
SPMO

Промышленность

64.1%
10.9%

Технологии

23.3%
54.8%

Энергетика

7.3%
3.1%

Коммуникационные услуги

5.3%
8.7%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Финансовые услуги

-

5.7%

Здравоохранение

-

6.2%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Промышленность

ROKT
64.1%
SPMO
10.9%

Технологии

ROKT
23.3%
SPMO
54.8%

Энергетика

ROKT
7.3%
SPMO
3.1%

Коммуникационные услуги

ROKT
5.3%
SPMO
8.7%

Сырьевые материалы

ROKT

-

SPMO
1.6%

Потребительский циклический сектор

ROKT

-

SPMO
1.3%

Потребительский защитный сектор

ROKT

-

SPMO
4.0%

Финансовые услуги

ROKT

-

SPMO
5.7%

Здравоохранение

ROKT

-

SPMO
6.2%

Недвижимость

ROKT

-

SPMO
0.9%

Коммунальные услуги

ROKT

-

SPMO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с VIS
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

ROKT vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROKTSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
2.13

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.81

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.66

3.13

+4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.72

12.02

+17.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROKT vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROKTSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

2.13

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.19

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.98

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ROKT и SPMO

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKTSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-30.95%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-12.70%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-20.13%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-22.74%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-4.65%

-7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-4.60%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.30%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и SPMO

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 14.61% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKTSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.61%

9.44%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.01%

15.82%

+10.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.86%

18.72%

+11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.02%

19.50%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.26%

20.41%

+4.85%

Сравнение комиссий ROKT и SPMO

ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и SPMO

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SPMO в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.28%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

ROKT and SPMO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (14.61%) compared to SPMO (9.44%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, ROKT leads with 23.78% vs 23.06% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 23.78% return vs 23.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.45% for ROKT.

SPMO has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.28% for ROKT.

ROKT is categorized as Industrials Equities, while SPMO is Momentum. ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.13% for SPMO.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор