PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROKT с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKT с SPMO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROKT returned 21.48%/yr vs 20.52%/yr for SPMO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 25.93%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 21.65%.

ROKT

1 день
-0.21%
1 месяц
-8.93%
6 месяцев
4.16%
С начала года
25.93%
1 год
56.79%
3 года*
35.03%
5 лет*
21.48%
10 лет*
—
Всё время*
18.89%

SPMO

1 день
0.44%
1 месяц
-9.48%
6 месяцев
20.96%
С начала года
21.65%
1 год
28.03%
3 года*
37.58%
5 лет*
20.52%
10 лет*
20.24%
Всё время*
19.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		25.93%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-12.90%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		21.65%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-9.66%

Correlation

The correlation between ROKT and SPMO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.62

The correlation between ROKT and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROKT и SPMO

Секторы
ROKT
SPMO

Промышленность

67.8%
12.7%

Технологии

20.9%
54.0%

Энергетика

7.6%
3.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
8.2%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Финансовые услуги

-

6.1%

Здравоохранение

-

6.7%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Промышленность

ROKT
67.8%
SPMO
12.7%

Технологии

ROKT
20.9%
SPMO
54.0%

Энергетика

ROKT
7.6%
SPMO
3.1%

Коммуникационные услуги

ROKT
3.7%
SPMO
8.2%

Сырьевые материалы

ROKT

-

SPMO
1.4%

Потребительский циклический сектор

ROKT

-

SPMO
1.2%

Потребительский защитный сектор

ROKT

-

SPMO
4.0%

Финансовые услуги

ROKT

-

SPMO
6.1%

Здравоохранение

ROKT

-

SPMO
6.7%

Недвижимость

ROKT

-

SPMO
1.1%

Коммунальные услуги

ROKT

-

SPMO
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с MOONROKT с FSDAX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

ROKT vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROKTSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.25

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.75

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.22

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

7.41

+1.55

ROKT vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROKT и SPMO

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKTSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-30.95%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.65%

-12.70%

-8.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-20.13%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-22.74%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.65%

-10.60%

-11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-4.60%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.35%

3.79%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и SPMO

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) составляет 7.10%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что ROKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKTSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

11.55%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.23%

20.23%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

22.65%

+9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

20.32%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

20.84%

+4.58%

Сравнение комиссий ROKT и SPMO

ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и SPMO

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SPMO в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.29%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.73%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

ROKT and SPMO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.55%) compared to ROKT (7.10%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, ROKT leads with 21.48% vs 20.52% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, ROKT has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 21.48% return vs 20.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.45% for ROKT.

SPMO has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.29% for ROKT.

ROKT is categorized as Industrials Equities, while SPMO is Momentum. ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.13% for SPMO.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор