PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROKT с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKT с SCHD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROKT returned 23.65%/yr vs 8.75%/yr for SCHD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 41.13%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 20.66%.

ROKT

1 день
-3.50%
1 месяц
2.08%
С начала года
41.13%
6 месяцев
44.16%
1 год
96.95%
3 года*
41.87%
5 лет*
23.65%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.47%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.72%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		41.13%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-12.90%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-6.05%

Correlation

The correlation between ROKT and SCHD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.68

Over the past year, the correlation between ROKT and SCHD has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ROKT и SCHD

Секторы
ROKT
SCHD

Промышленность

68.4%
7.4%

Технологии

20.1%
19.4%

Коммуникационные услуги

5.8%
6.0%

Энергетика

5.7%
14.6%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

18.5%

Финансовые услуги

-

9.1%

Здравоохранение

-

18.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Промышленность

ROKT
68.4%
SCHD
7.4%

Технологии

ROKT
20.1%
SCHD
19.4%

Коммуникационные услуги

ROKT
5.8%
SCHD
6.0%

Энергетика

ROKT
5.7%
SCHD
14.6%

Сырьевые материалы

ROKT

-

SCHD
1.2%

Потребительский циклический сектор

ROKT

-

SCHD
6.7%

Потребительский защитный сектор

ROKT

-

SCHD
18.5%

Финансовые услуги

ROKT

-

SCHD
9.1%

Здравоохранение

ROKT

-

SCHD
18.4%

Недвижимость

ROKT

-

SCHD

-

Коммунальные услуги

ROKT

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с MOON
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

ROKT vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROKTSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.41

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.72

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.38

5.70

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.23

13.97

+12.27

ROKT vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROKT и SCHD

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKTSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-33.37%

-9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-4.61%

-10.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-16.13%

-7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-16.85%

-6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-0.03%

-12.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-3.31%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

1.89%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и SCHD

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 16.11% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKTSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.11%

3.05%

+13.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.24%

7.53%

+19.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.97%

10.93%

+20.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

14.38%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

16.72%

+8.70%

Сравнение комиссий ROKT и SCHD

ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и SCHD

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SCHD в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.28%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

ROKT and SCHD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (16.11%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, ROKT leads with 23.65% vs 8.75% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 23.65% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for ROKT.

SCHD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.28% for ROKT.

ROKT is categorized as Industrials Equities, while SCHD is Dividend. ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.06% for SCHD.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор