Сравнение ROKT с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
ROKT и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ROKT и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROKT и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 20.37% | 50.56% | 27.89% | 14.41% | 4.94% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ROKT показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
ROKT
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 33.50%
- 1 год
- 92.60%
- 3 года*
- 36.67%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROKT и SAMT
ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
ROKT vs. SAMT — Ранг доходности на риск
ROKT
SAMT
Сравнение ROKT c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROKT | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.17 | 2.02 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.82 | 2.65 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.36 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | 4.14 | +2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.49 | 11.64 | +14.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROKT | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 2.02 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ROKT и SAMT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKT и SAMT
Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.33% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROKT и SAMT
Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROKT | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -20.57% | -22.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -8.76% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -5.23% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -8.00% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.11% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKT и SAMT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROKT | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 4.89% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.79% | 11.92% | +10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 17.68% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 16.77% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.80% | 16.77% | +8.03% |