PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROKT с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKT с SAMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while SAMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Strategas. ROKT is passively managed, while SAMT is actively managed. Over the past 3 years, ROKT returned 46.53%/yr vs 29.20%/yr for SAMT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 50.15%, что значительно выше, чем у SAMT с доходностью 21.09%.

ROKT

1 день
2.46%
1 месяц
15.98%
С начала года
50.15%
6 месяцев
59.32%
1 год
116.27%
3 года*
46.53%
5 лет*
25.29%
10 лет*
—

SAMT

1 день
0.69%
1 месяц
6.23%
С начала года
21.09%
6 месяцев
24.25%
1 год
43.25%
3 года*
29.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		50.15%50.56%27.89%14.41%4.94%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		21.09%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Correlation

The correlation between ROKT and SAMT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.78

The correlation between ROKT and SAMT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROKT и SAMT

Секторы
ROKT
SAMT

Промышленность

67.6%
22.0%

Технологии

20.2%
27.8%

Энергетика

6.4%
2.9%

Коммуникационные услуги

5.9%
7.8%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

12.0%

Финансовые услуги

-

5.6%

Здравоохранение

-

4.3%

Недвижимость

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

6.6%

Промышленность

ROKT
67.6%
SAMT
22.0%

Технологии

ROKT
20.2%
SAMT
27.8%

Энергетика

ROKT
6.4%
SAMT
2.9%

Коммуникационные услуги

ROKT
5.9%
SAMT
7.8%

Сырьевые материалы

ROKT

-

SAMT
2.7%

Потребительский циклический сектор

ROKT

-

SAMT
5.6%

Потребительский защитный сектор

ROKT

-

SAMT
12.0%

Финансовые услуги

ROKT

-

SAMT
5.6%

Здравоохранение

ROKT

-

SAMT
4.3%

Недвижимость

ROKT

-

SAMT
2.9%

Коммунальные услуги

ROKT

-

SAMT
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с VIS
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с QQQSAMT с BDGSSAMT с ARKW

Доходность на риск

ROKT vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROKTSAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.04
2.60

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
3.43

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.43

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.26

5.33

+4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.06

14.71

+22.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROKT vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 4.04, что выше коэффициента Шарпа SAMT равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROKTSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04

2.60

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.99

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ROKT и SAMT

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и SAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKTSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-20.57%

-22.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-8.15%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-18.27%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

0.00%

-6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-7.71%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.95%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и SAMT

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKTSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.17%

6.79%

+6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.05%

12.57%

+12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

16.69%

+12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

16.93%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

16.93%

+8.22%

Сравнение комиссий ROKT и SAMT

ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и SAMT

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SAMT в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.26%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.58%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROKT and SAMT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (13.17%) compared to SAMT (6.79%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs SAMT's -20.57%.

On 3-year performance, ROKT leads with 46.53% vs 29.20% for SAMT. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SAMT has been the lower-risk option at 6.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ROKT has performed better with a 46.53% return vs 29.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.

SAMT has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.26% for ROKT.

ROKT is categorized as Industrials Equities, while SAMT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: State Street and Strategas. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.66% for SAMT.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и SAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор