Сравнение ROKT с PSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI).
ROKT и PSCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROKT и PSCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROKT и PSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 20.37% | 50.56% | 27.89% | 14.41% | -0.81% | 4.63% | 7.99% | 40.90% | -13.20% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 4.96% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -12.30% |
Доходность по периодам
С начала года, ROKT показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у PSCI с доходностью 4.96%.
ROKT
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 33.50%
- 1 год
- 92.60%
- 3 года*
- 36.67%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- —
PSCI
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROKT и PSCI
ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.
Доходность на риск
ROKT vs. PSCI — Ранг доходности на риск
ROKT
PSCI
Сравнение ROKT c PSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROKT | PSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.17 | 1.33 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.82 | 2.00 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.25 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | 2.32 | +4.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.49 | 7.52 | +18.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROKT | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 1.33 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.51 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.55 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между ROKT и PSCI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKT и PSCI
Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности PSCI в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.33% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.51% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок ROKT и PSCI
Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и PSCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROKT | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -45.55% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -14.88% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -29.36% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -10.38% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -6.94% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 4.59% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKT и PSCI
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROKT | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 8.22% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.79% | 15.54% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 25.31% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 22.99% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.80% | 25.16% | -0.36% |