PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ROKT с PSCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ROKT и PSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROKT и PSCI


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
20.37%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-13.20%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
4.96%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-12.30%

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у PSCI с доходностью 4.96%.


ROKT

1 день
2.91%
1 месяц
-4.77%
С начала года
20.37%
6 месяцев
33.50%
1 год
92.60%
3 года*
36.67%
5 лет*
21.01%
10 лет*

PSCI

1 день
1.73%
1 месяц
-6.96%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.50%
1 год
33.43%
3 года*
19.34%
5 лет*
11.77%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Сравнение комиссий ROKT и PSCI

ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.


Доходность на риск

ROKT vs. PSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9898
Ранг коэф-та Мартина

PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c PSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROKTPSCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.17

1.33

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

2.00

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.25

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.94

2.32

+4.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.49

7.52

+18.97

ROKT vs. PSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа PSCI равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и PSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ROKTPSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

1.33

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.51

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.55

+0.22

Корреляция

Корреляция между ROKT и PSCI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и PSCI

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности PSCI в 1.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
0.33%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
1.51%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%

Просадки

Сравнение просадок ROKT и PSCI

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и PSCI.


Загрузка...

Показатели просадок


ROKTPSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-45.55%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-14.88%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-29.36%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-10.38%

+5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-6.94%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.59%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и PSCI

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ROKTPSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

8.22%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.79%

15.54%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.33%

25.31%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

22.99%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.80%

25.16%

-0.36%