PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ROKT с PRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ROKT и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROKT и PRN


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
20.37%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-13.20%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
14.75%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-9.50%

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у PRN с доходностью 14.75%.


ROKT

1 день
2.91%
1 месяц
-4.77%
С начала года
20.37%
6 месяцев
33.50%
1 год
92.60%
3 года*
36.67%
5 лет*
21.01%
10 лет*

PRN

1 день
2.98%
1 месяц
-4.43%
С начала года
14.75%
6 месяцев
15.16%
1 год
44.15%
3 года*
28.70%
5 лет*
14.66%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Сравнение комиссий ROKT и PRN

ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.


Доходность на риск

ROKT vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9898
Ранг коэф-та Мартина

PRN
Ранг доходности на риск PRN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROKTPRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.17

1.52

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

2.04

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.28

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.94

3.23

+3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.49

10.12

+16.37

ROKT vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа PRN равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ROKTPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

1.52

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.60

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.48

+0.29

Корреляция

Корреляция между ROKT и PRN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и PRN

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности PRN в 0.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
0.33%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
0.14%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Просадки

Сравнение просадок ROKT и PRN

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и PRN.


Загрузка...

Показатели просадок


ROKTPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-59.88%

+16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-14.15%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-34.84%

+11.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-6.48%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-10.92%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.52%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и PRN

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) составляет 10.90%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что ROKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ROKTPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

11.92%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.79%

23.19%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.33%

29.18%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

24.63%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.80%

23.79%

+1.01%