Сравнение ROKT с PRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN).
ROKT и PRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROKT и PRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROKT и PRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 20.37% | 50.56% | 27.89% | 14.41% | -0.81% | 4.63% | 7.99% | 40.90% | -13.20% |
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 14.75% | 13.74% | 30.35% | 37.96% | -25.09% | 25.21% | 36.39% | 34.52% | -9.50% |
Доходность по периодам
С начала года, ROKT показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у PRN с доходностью 14.75%.
ROKT
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 33.50%
- 1 год
- 92.60%
- 3 года*
- 36.67%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- —
PRN
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 28.70%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROKT и PRN
ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.
Доходность на риск
ROKT vs. PRN — Ранг доходности на риск
ROKT
PRN
Сравнение ROKT c PRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROKT | PRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.17 | 1.52 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.82 | 2.04 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.28 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | 3.23 | +3.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.49 | 10.12 | +16.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROKT | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 1.52 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.60 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.48 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между ROKT и PRN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKT и PRN
Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности PRN в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.33% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.14% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок ROKT и PRN
Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и PRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROKT | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -59.88% | +16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -14.15% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -34.84% | +11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -6.48% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -10.92% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 4.52% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKT и PRN
Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) составляет 10.90%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что ROKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROKT | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 11.92% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.79% | 23.19% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 29.18% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 24.63% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.80% | 23.79% | +1.01% |