Сравнение ROKT с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR Gold Shares (GLD).
ROKT и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROKT и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROKT и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 20.37% | 50.56% | 27.89% | 14.41% | -0.81% | 4.63% | 7.99% | 40.90% | -13.20% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | 4.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ROKT показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%.
ROKT
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 33.50%
- 1 год
- 92.60%
- 3 года*
- 36.67%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROKT и GLD
ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
ROKT vs. GLD — Ранг доходности на риск
ROKT
GLD
Сравнение ROKT c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROKT | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.17 | 1.89 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.82 | 2.31 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.35 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | 2.70 | +4.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.49 | 9.90 | +16.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROKT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 1.89 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.25 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.63 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между ROKT и GLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKT и GLD
Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.33% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROKT и GLD
Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROKT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -45.56% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -19.21% | +5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -21.03% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -11.71% | +6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -16.17% | +9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 5.25% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKT и GLD
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 10.90% и 10.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROKT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 10.48% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.79% | 24.34% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 27.81% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 17.75% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.80% | 15.88% | +8.92% |