PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ROKT с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ROKT и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROKT и GLD


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
20.37%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-13.20%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%4.18%

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%.


ROKT

1 день
2.91%
1 месяц
-4.77%
С начала года
20.37%
6 месяцев
33.50%
1 год
92.60%
3 года*
36.67%
5 лет*
21.01%
10 лет*

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий ROKT и GLD

ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

ROKT vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9898
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROKTGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.17

1.89

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

2.31

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.35

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.94

2.70

+4.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.49

9.90

+16.60

ROKT vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ROKTGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

1.89

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.25

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.63

+0.14

Корреляция

Корреляция между ROKT и GLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и GLD

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
0.33%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROKT и GLD

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


ROKTGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-45.56%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-19.21%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-21.03%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-11.71%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-16.17%

+9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

5.25%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и GLD

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 10.90% и 10.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ROKTGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

10.48%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.79%

24.34%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.33%

27.81%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

17.75%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.80%

15.88%

+8.92%