Сравнение ROKT с GDXJ
ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROKT returned 23.72%/yr vs 18.78%/yr for GDXJ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.
Доходность
Сравнение доходности ROKT и GDXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROKT показывает доходность 41.07%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -1.67%.
ROKT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 41.07%
- 6 месяцев
- 45.45%
- 1 год
- 96.86%
- 3 года*
- 41.32%
- 5 лет*
- 23.72%
- 10 лет*
- —
GDXJ
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 60.69%
- 3 года*
- 47.07%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам ROKT и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 41.07% | 50.56% | 27.89% | 14.41% | -0.81% | 4.63% | 7.99% | 40.90% | -12.90% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -1.67% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | 3.75% |
Correlation
The correlation between ROKT and GDXJ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г. | 0.27 |
The correlation between ROKT and GDXJ shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ROKT и GDXJ
Секторы
ROKT
GDXJ
Промышленность
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
ROKT
GDXJ
-
Технологии
ROKT
GDXJ
-
Коммуникационные услуги
ROKT
GDXJ
-
Энергетика
ROKT
GDXJ
-
Сырьевые материалы
ROKT
-
GDXJ
Потребительский циклический сектор
ROKT
-
GDXJ
-
Потребительский защитный сектор
ROKT
-
GDXJ
-
Финансовые услуги
ROKT
-
GDXJ
-
Здравоохранение
ROKT
-
GDXJ
-
Недвижимость
ROKT
-
GDXJ
-
Коммунальные услуги
ROKT
-
GDXJ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROKT vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
ROKT
GDXJ
Сравнение ROKT c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROKT | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.22 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.38 | 1.55 | +4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.67 | 4.21 | +21.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROKT и GDXJ
Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROKT | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -88.66% | +45.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -39.47% | +24.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -39.47% | +16.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -48.79% | +25.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -28.37% | +16.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -60.44% | +53.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 14.52% | -10.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKT и GDXJ
Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) составляет 15.94%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 20.97%. Это указывает на то, что ROKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROKT | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 20.97% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.00% | 43.85% | -16.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.03% | 52.08% | -21.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 41.64% | -18.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 44.27% | -18.85% |
Сравнение комиссий ROKT и GDXJ
ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKT и GDXJ
Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности GDXJ в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.37% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.28% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROKT and GDXJ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXJ has higher volatility (20.97%) compared to ROKT (15.94%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs GDXJ's -88.66%.
On 5-year performance, ROKT leads with 23.72% vs 18.78% for GDXJ. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ROKT has been the lower-risk option at 15.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 23.72% return vs 18.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.
GDXJ has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.28% for ROKT.
ROKT is categorized as Industrials Equities, while GDXJ is Gold. ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.52% for GDXJ.
ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROKT и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор