PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROKT с FTXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKT с FTXR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) are both Industrials Equities funds - ROKT tracks the S&P Kensho Final Frontiers Index while FTXR tracks the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROKT returned 22.03%/yr vs 9.44%/yr for FTXR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for FTXR.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и FTXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 26.14%, что значительно выше, чем у FTXR с доходностью 18.26%.

ROKT

1 день
-2.70%
1 месяц
-8.52%
6 месяцев
6.03%
С начала года
26.14%
1 год
60.12%
3 года*
35.19%
5 лет*
22.03%
10 лет*
—

FTXR

1 день
1.78%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.83%
С начала года
18.26%
1 год
41.03%
3 года*
16.12%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и FTXR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		26.14%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-12.90%
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		18.26%14.70%17.09%20.93%-25.38%24.02%15.03%14.82%-7.86%

Correlation

The correlation between ROKT and FTXR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.66

The correlation between ROKT and FTXR shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROKT и FTXR

Секторы
ROKT
FTXR

Промышленность

68.4%
64.7%

Технологии

20.1%

-

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Энергетика

5.7%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

34.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ROKT
68.4%
FTXR
64.7%

Технологии

ROKT
20.1%
FTXR

-

Коммуникационные услуги

ROKT
5.8%
FTXR

-

Энергетика

ROKT
5.7%
FTXR
0.5%

Сырьевые материалы

ROKT

-

FTXR

-

Потребительский циклический сектор

ROKT

-

FTXR
34.8%

Потребительский защитный сектор

ROKT

-

FTXR

-

Финансовые услуги

ROKT

-

FTXR

-

Здравоохранение

ROKT

-

FTXR

-

Недвижимость

ROKT

-

FTXR

-

Коммунальные услуги

ROKT

-

FTXR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

First Trust Nasdaq Transportation ETF

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с MOON
Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB

Доходность на риск

ROKT vs. FTXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c FTXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROKTFTXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.91

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.68

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.84

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

9.65

+0.30

ROKT vs. FTXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXR равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и FTXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROKT и FTXR

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки FTXR в -52.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и FTXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKTFTXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-52.06%

+8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.52%

-14.49%

-7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-29.71%

+6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-33.96%

+10.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.52%

0.00%

-21.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-10.94%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

4.26%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и FTXR

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKTFTXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

5.51%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.39%

17.27%

+9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.80%

21.59%

+10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

23.97%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

24.71%

+0.72%

Сравнение комиссий ROKT и FTXR

ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FTXR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и FTXR

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности FTXR в 0.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		0.95%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.29%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROKT and FTXR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (7.36%) compared to FTXR (5.51%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs FTXR's -52.06%.

On 5-year performance, ROKT leads with 22.03% vs 9.44% for FTXR. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FTXR has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 22.03% return vs 9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for FTXR.

FTXR has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.29% for ROKT.

ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index, while FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.60% for FTXR.

FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и FTXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор