Сравнение ROKT с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
ROKT и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROKT и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROKT и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 20.37% | 50.56% | 27.89% | 14.41% | -0.81% | 4.63% | 7.99% | 40.90% | -13.20% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -6.87% |
Доходность по периодам
С начала года, ROKT показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%.
ROKT
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 33.50%
- 1 год
- 92.60%
- 3 года*
- 36.67%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- —
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROKT и DIA
ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
ROKT vs. DIA — Ранг доходности на риск
ROKT
DIA
Сравнение ROKT c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROKT | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.17 | 0.76 | +2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.82 | 1.19 | +2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.16 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | 1.17 | +5.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.49 | 4.26 | +22.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROKT | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 0.76 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.61 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.47 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между ROKT и DIA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKT и DIA
Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.33% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок ROKT и DIA
Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROKT | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -51.87% | +8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -10.79% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -20.76% | -2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -6.94% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -7.17% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.95% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKT и DIA
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROKT | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 4.94% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.79% | 9.24% | +13.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 16.81% | +12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 14.73% | +7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.80% | 17.50% | +7.30% |