PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROK с ROBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROK с ROBO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ROK (Rockwell Automation, Inc.) is a stock, while ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) is Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Over the past 10 years, ROK returned 16.64%/yr vs 13.02%/yr for ROBO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ROK и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockwell Automation, Inc. (ROK) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROK показывает доходность 16.85%, что значительно ниже, чем у ROBO с доходностью 21.67%. За последние 10 лет акции ROK превзошли акции ROBO по среднегодовой доходности: 16.64% против 13.02% соответственно.

ROK

1 день
1.11%
1 месяц
-0.18%
С начала года
16.85%
6 месяцев
13.03%
1 год
41.23%
3 года*
15.84%
5 лет*
11.97%
10 лет*
16.64%

ROBO

1 день
1.14%
1 месяц
-2.60%
С начала года
21.67%
6 месяцев
19.42%
1 год
48.39%
3 года*
14.36%
5 лет*
5.97%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROK и ROBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROK
Rockwell Automation, Inc.		16.85%38.36%-6.23%22.63%-24.78%41.21%26.17%37.85%-21.79%48.87%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		21.67%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%45.26%29.51%-20.92%44.26%

Correlation

The correlation between ROK and ROBO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г.

0.66

The correlation between ROK and ROBO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockwell Automation, Inc.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Часто сравнивают с ROK:
ROK с HONROK с ETNROK с PHROK с SPYROK с FASTROK с IGVROK с VOO
Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOT

Доходность на риск

ROK vs. ROBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROK
Ранг доходности на риск ROK: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROK: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROK: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROK: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROK c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROKROBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.04

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.70

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.80

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

11.09

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROK vs. ROBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROK на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROBO равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROK и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROKROBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.04

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.25

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ROK и ROBO

Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и ROBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKROBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.83%

-43.65%

-32.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.73%

-17.35%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.84%

-27.92%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.09%

-43.65%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.09%

-43.65%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-6.65%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.88%

-12.93%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

4.38%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ROK и ROBO

Текущая волатильность для Rockwell Automation, Inc. (ROK) составляет 7.86%, в то время как у ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что ROK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKROBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

9.66%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.24%

19.04%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

23.89%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.73%

23.79%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.45%

23.24%

+8.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROK и ROBO

Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности ROBO в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.35%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%
ROK
Rockwell Automation, Inc.		1.21%1.36%1.77%1.54%1.76%1.24%1.65%1.94%2.42%1.59%2.18%2.61%

Часто задаваемые вопросы

ROK and ROBO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBO has higher volatility (9.66%) compared to ROK (7.86%). In terms of maximum drawdown, ROK dropped -75.83% vs ROBO's -43.65%.

ROBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROK и ROBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор