PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROGSX с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROGSX с WM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROGSX (Red Oak Technology Select Fund) is Technology Equities fund managed by Oak Associates, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ROGSX returned 20.15%/yr vs 15.51%/yr for WM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROGSX и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROGSX показывает доходность 21.39%, что значительно выше, чем у WM с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции ROGSX превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 20.15% против 15.51% соответственно.

ROGSX

1 день
0.58%
1 месяц
10.90%
С начала года
21.39%
6 месяцев
20.15%
1 год
47.84%
3 года*
29.95%
5 лет*
16.94%
10 лет*
20.15%

WM

1 день
2.86%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
1.65%
1 год
-7.86%
3 года*
11.27%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROGSX и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROGSX
Red Oak Technology Select Fund		21.39%23.37%24.87%47.75%-31.18%25.16%26.37%34.36%1.63%31.10%
WM
Waste Management, Inc.		-0.38%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between ROGSX and WM is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.35

The correlation between ROGSX and WM shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Oak Technology Select Fund

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с ROGSX:
ROGSX с QQQROGSX с VOOROGSX с FSPTXROGSX с WOGSXROGSX с XLKROGSX с VGTROGSX с PRGTX
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

ROGSX vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROGSX
Ранг доходности на риск ROGSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROGSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROGSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROGSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROGSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROGSX c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROGSXWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
-0.43

+3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
-0.48

+3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.94

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

-0.46

+3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

-1.04

+12.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROGSX vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROGSX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROGSX и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROGSXWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

-0.43

+3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.80

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.36

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ROGSX и WM

Максимальная просадка ROGSX за все время составила -92.96%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROGSX и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROGSXWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.96%

-77.85%

-15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-17.04%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-18.14%

-6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-18.14%

-17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-30.07%

-5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.21%

+11.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.61%

-17.69%

-33.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

7.92%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ROGSX и WM

Текущая волатильность для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) составляет 4.78%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что ROGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROGSXWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.88%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

13.57%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

18.59%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

18.53%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

19.49%

+2.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROGSX и WM

Дивидендная доходность ROGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности WM в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROGSX
Red Oak Technology Select Fund		5.38%6.53%4.38%4.24%5.12%10.80%4.52%2.67%5.26%6.93%1.49%4.45%
WM
Waste Management, Inc.		1.57%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

ROGSX and WM have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WM has higher volatility (5.88%) compared to ROGSX (4.78%). In terms of maximum drawdown, ROGSX dropped -92.96% vs WM's -77.85%.

ROGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROGSX и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор