Сравнение ROGSX с WM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Waste Management, Inc. (WM).
ROGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ROGSX и WM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROGSX и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGSX Red Oak Technology Select Fund | -7.72% | 23.37% | 24.87% | 47.75% | -31.18% | 25.16% | 26.37% | 34.36% | 1.63% | 31.10% |
WM Waste Management, Inc. | 5.56% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Доходность по периодам
С начала года, ROGSX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 5.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROGSX имеют среднегодовую доходность 17.26%, а акции WM немного отстают с 16.70%.
ROGSX
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -6.39%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 17.26%
WM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 0.30%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 16.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROGSX vs. WM — Ранг доходности на риск
ROGSX
WM
Сравнение ROGSX c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROGSX | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.02 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.15 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.07 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 0.17 | +5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROGSX | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.02 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.77 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.86 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.37 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между ROGSX и WM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROGSX и WM
Дивидендная доходность ROGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности WM в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGSX Red Oak Technology Select Fund | 7.08% | 6.53% | 4.38% | 4.24% | 5.12% | 10.80% | 4.52% | 2.67% | 5.26% | 6.93% | 1.49% | 4.45% |
WM Waste Management, Inc. | 1.48% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок ROGSX и WM
Максимальная просадка ROGSX за все время составила -92.96%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROGSX и WM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROGSX | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.96% | -77.85% | -15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -18.14% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -18.14% | -17.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -30.07% | -5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | -5.92% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.93% | -17.74% | -34.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 7.54% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROGSX и WM
Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что ROGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROGSX | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 5.98% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 13.99% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 19.01% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 18.30% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 19.38% | +3.00% |