Сравнение ROGSX с WM
ROGSX (Red Oak Technology Select Fund) is Technology Equities fund managed by Oak Associates, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ROGSX returned 20.01%/yr vs 15.19%/yr for WM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROGSX и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROGSX показывает доходность 16.36%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции ROGSX превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 20.01% против 15.19% соответственно.
ROGSX
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 16.36%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 37.98%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 15.36%
- 10 лет*
- 20.01%
WM
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 15.19%
Сравнение доходности по годам ROGSX и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGSX Red Oak Technology Select Fund | 16.36% | 23.37% | 24.87% | 47.75% | -31.18% | 25.16% | 26.37% | 34.36% | 1.63% | 31.10% |
WM Waste Management, Inc. | 0.43% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between ROGSX and WM is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.35 |
The correlation between ROGSX and WM shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROGSX vs. WM — Ранг доходности на риск
ROGSX
WM
Сравнение ROGSX c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROGSX | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.97 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | -0.32 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | -0.68 | +9.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROGSX и WM
Максимальная просадка ROGSX за все время составила -92.96%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROGSX и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROGSX | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.96% | -77.85% | -15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -16.70% | +2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | -18.14% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -18.14% | -17.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -30.07% | -5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -10.49% | +6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.52% | -17.68% | -33.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 7.73% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROGSX и WM
Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что ROGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROGSX | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 6.58% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 14.22% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 19.24% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.12% | 18.65% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 19.57% | +3.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROGSX и WM
Дивидендная доходность ROGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности WM в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGSX Red Oak Technology Select Fund | 5.61% | 6.53% | 4.38% | 4.24% | 5.12% | 10.80% | 4.52% | 2.67% | 5.26% | 6.93% | 1.49% | 4.45% |
WM Waste Management, Inc. | 1.62% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
ROGSX and WM have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROGSX has higher volatility (8.18%) compared to WM (6.58%). In terms of maximum drawdown, ROGSX dropped -92.96% vs WM's -77.85%.
ROGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROGSX и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор