Red Oak Technology Select Fund (ROGSX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Red Oak Technology Select Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) показал доход в -10.98% с начала года и 21.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ROGSX составила 16.84%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +36.7%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -39.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ROGSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший день был 25 окт. 2000 г. с доходностью -13.0%.

Red Oak Technology Select Fund: годовая альфа составляет 2.94%, бета — 1.29, а R² — 0.59 относительно S&P 500 Index с 05.01.1999.

• Этот фонд участвовал в 161.99% роста S&P 500 Index и в 136.96% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.94% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия ROGSX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ROGSX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Red Oak Technology Select Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Red Oak Technology Select Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Red Oak Technology Select Fund показал максимальную просадку в 92.96%, зарегистрированную 8 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4488 торговых сессий.

Текущая просадка Red Oak Technology Select Fund составляет 14.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.