Сравнение ROGSX с WOGSX
ROGSX (Red Oak Technology Select Fund) and WOGSX (White Oak Select Growth Fund) are both mutual funds - ROGSX is a Technology Equities fund managed by Oak Associates, while WOGSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Oak Associates. Over the past 10 years, ROGSX returned 19.18%/yr vs 14.08%/yr for WOGSX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. ROGSX charges 0.92%/yr vs 0.89%/yr for WOGSX.
Доходность
Сравнение доходности ROGSX и WOGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROGSX показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у WOGSX с доходностью 13.87%. За последние 10 лет акции ROGSX превзошли акции WOGSX по среднегодовой доходности: 19.18% против 14.08% соответственно.
ROGSX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- 3.43%
- 6 месяцев
- 22.78%
- С начала года
- 19.23%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- 26.81%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 19.18%
- Всё время*
- 9.19%
WOGSX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 11.82%
- С начала года
- 13.87%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 14.08%
- Всё время*
- 10.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ROGSX и WOGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGSX Red Oak Technology Select Fund | 19.23% | 23.37% | 24.87% | 47.75% | -31.18% | 25.16% | 26.37% | 34.36% | 1.63% | 31.10% |
WOGSX White Oak Select Growth Fund | 13.87% | 24.07% | 18.22% | 26.48% | -25.72% | 28.31% | 18.91% | 23.74% | -0.55% | 19.75% |
Correlation
The correlation between ROGSX and WOGSX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.91 |
The correlation between ROGSX and WOGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROGSX vs. WOGSX — Ранг доходности на риск
ROGSX
WOGSX
Сравнение ROGSX c WOGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и White Oak Select Growth Fund (WOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROGSX | WOGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.50 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 9.58 | -3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROGSX и WOGSX
Максимальная просадка ROGSX за все время составила -92.96%, что больше максимальной просадки WOGSX в -79.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROGSX и WOGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROGSX | WOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.96% | -79.10% | -13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -11.20% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | -22.07% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -31.56% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -31.56% | -4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | 0.00% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.32% | -28.25% | -23.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 2.92% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROGSX и WOGSX
Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с White Oak Select Growth Fund (WOGSX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что ROGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROGSX | WOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 4.53% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 11.85% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 15.25% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 20.13% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 19.90% | +2.75% |
Сравнение комиссий ROGSX и WOGSX
ROGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии WOGSX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROGSX и WOGSX
Дивидендная доходность ROGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности WOGSX в 7.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGSX Red Oak Technology Select Fund | 5.48% | 6.53% | 4.38% | 4.24% | 5.12% | 10.80% | 4.52% | 2.67% | 5.26% | 6.93% | 1.49% | 4.45% |
WOGSX White Oak Select Growth Fund | 7.15% | 8.14% | 12.24% | 5.00% | 0.49% | 5.18% | 2.57% | 1.81% | 1.40% | 0.66% | 1.02% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
ROGSX and WOGSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROGSX has higher volatility (7.20%) compared to WOGSX (4.53%). In terms of maximum drawdown, ROGSX dropped -92.96% vs WOGSX's -79.10%.
WOGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROGSX и WOGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор