Сравнение ROGSX с WOGSX

С начала года, ROGSX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у WOGSX с доходностью -5.11%. За последние 10 лет акции ROGSX превзошли акции WOGSX по среднегодовой доходности: 17.26% против 13.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии WOGSX в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и White Oak Select Growth Fund (WOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROGSX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WOGSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROGSX и WOGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ROGSX и WOGSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ROGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности WOGSX в 8.58%

Максимальная просадка ROGSX за все время составила -92.96%, что больше максимальной просадки WOGSX в -79.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROGSX и WOGSX.

Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с White Oak Select Growth Fund (WOGSX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что ROGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.