Сравнение ROGSX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
ROGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ROGSX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROGSX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGSX Red Oak Technology Select Fund | -7.72% | 23.37% | 24.87% | 47.75% | -31.18% | 25.16% | 26.37% | 34.36% | 1.63% | 31.10% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, ROGSX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции ROGSX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 17.26% против 21.51% соответственно.
ROGSX
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -6.39%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 17.26%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROGSX и VGT
ROGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
ROGSX vs. VGT — Ранг доходности на риск
ROGSX
VGT
Сравнение ROGSX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROGSX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.67 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.88 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 5.77 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROGSX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.88 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.61 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между ROGSX и VGT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROGSX и VGT
Дивидендная доходность ROGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGSX Red Oak Technology Select Fund | 7.08% | 6.53% | 4.38% | 4.24% | 5.12% | 10.80% | 4.52% | 2.67% | 5.26% | 6.93% | 1.49% | 4.45% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок ROGSX и VGT
Максимальная просадка ROGSX за все время составила -92.96%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROGSX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROGSX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.96% | -54.63% | -38.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -16.40% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -35.07% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -35.07% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | -11.66% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.93% | -8.00% | -43.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 5.35% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROGSX и VGT
Текущая волатильность для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) составляет 6.83%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что ROGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROGSX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 8.03% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 16.35% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 27.27% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 25.06% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 24.48% | -2.10% |