PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROGSX с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROGSX с XLK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

ROGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ROGSX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROGSX и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROGSX
Red Oak Technology Select Fund		-6.88%23.37%24.87%47.75%-31.18%25.16%26.37%34.36%1.63%31.10%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-5.43%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, ROGSX показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции ROGSX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 17.36% против 21.15% соответственно.

ROGSX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-6.88%
6 месяцев
-5.93%
1 год
25.03%
3 года*
22.56%
5 лет*
11.04%
10 лет*
17.36%

XLK

1 день
0.80%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.69%
1 год
30.55%
3 года*
22.58%
5 лет*
15.84%
10 лет*
21.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Oak Technology Select Fund

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ROGSX:
ROGSX с VOOROGSX с FSPTXROGSX с QQQROGSX с FTECROGSX с VGTROGSX с WOGSXROGSX с PRGTX
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий ROGSX и XLK

ROGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

ROGSX
Red Oak Technology Select Fund
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

ROGSX vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROGSX
Ранг доходности на риск ROGSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROGSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROGSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROGSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROGSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROGSX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROGSX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROGSXXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.13

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.71

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.98

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

6.27

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROGSX vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROGSX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROGSX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROGSXXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.13

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.36

-0.11

Корреляция

Корреляция между ROGSX и XLK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROGSX и XLK

Дивидендная доходность ROGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности XLK в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROGSX
Red Oak Technology Select Fund		7.01%6.53%4.38%4.24%5.12%10.80%4.52%2.67%5.26%6.93%1.49%4.45%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.56%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок ROGSX и XLK

Максимальная просадка ROGSX за все время составила -92.96%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROGSX и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

ROGSXXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.96%

-82.05%

-10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-15.92%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-33.56%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-33.56%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-10.32%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.92%

-35.16%

-16.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

5.03%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ROGSX и XLK

Текущая волатильность для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) составляет 6.87%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что ROGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROGSXXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

7.96%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

16.48%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

27.05%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

24.71%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

24.33%

-1.95%