Сравнение ROGSX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
ROGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ROGSX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROGSX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGSX Red Oak Technology Select Fund | -7.72% | 23.37% | 24.87% | 47.75% | -31.18% | 25.16% | 26.37% | 34.36% | 1.63% | 31.10% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ROGSX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции ROGSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 17.26% против 18.99% соответственно.
ROGSX
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -6.39%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 17.26%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROGSX и QQQ
ROGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
ROGSX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ROGSX
QQQ
Сравнение ROGSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROGSX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.66 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.00 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 7.32 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROGSX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.86 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.38 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ROGSX и QQQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROGSX и QQQ
Дивидендная доходность ROGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGSX Red Oak Technology Select Fund | 7.08% | 6.53% | 4.38% | 4.24% | 5.12% | 10.80% | 4.52% | 2.67% | 5.26% | 6.93% | 1.49% | 4.45% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок ROGSX и QQQ
Максимальная просадка ROGSX за все время составила -92.96%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROGSX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROGSX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.96% | -82.97% | -9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -12.62% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -35.12% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -35.12% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | -7.86% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.93% | -32.99% | -18.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.44% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROGSX и QQQ
Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.83% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROGSX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 6.61% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 12.82% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 22.70% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 22.38% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 22.25% | +0.13% |