PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROGSX с TSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROGSX с TSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).

ROGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ROGSX и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROGSX и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROGSX
Red Oak Technology Select Fund		-7.72%23.37%24.87%47.75%-31.18%25.16%26.37%34.36%1.63%31.10%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		12.69%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%

Доходность по периодам

С начала года, ROGSX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 12.69%. За последние 10 лет акции ROGSX уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 17.26% против 32.58% соответственно.

ROGSX

1 день
3.66%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-6.39%
1 год
24.77%
3 года*
22.19%
5 лет*
10.83%
10 лет*
17.26%

TSM

1 день
1.05%
1 месяц
-7.22%
С начала года
12.69%
6 месяцев
19.02%
1 год
104.95%
3 года*
56.55%
5 лет*
24.34%
10 лет*
32.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Oak Technology Select Fund

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с ROGSX:
ROGSX с VOOROGSX с FSPTXROGSX с QQQROGSX с XLKROGSX с FTECROGSX с VGTROGSX с WOGSX
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

ROGSX vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROGSX
Ранг доходности на риск ROGSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROGSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROGSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROGSX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROGSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROGSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROGSX c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROGSXTSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.74

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

3.30

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

5.96

-4.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

20.06

-14.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROGSX vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROGSX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROGSX и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROGSXTSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.74

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.66

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.97

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.35

-0.09

Корреляция

Корреляция между ROGSX и TSM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROGSX и TSM

Дивидендная доходность ROGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности TSM в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROGSX
Red Oak Technology Select Fund		7.08%6.53%4.38%4.24%5.12%10.80%4.52%2.67%5.26%6.93%1.49%4.45%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.97%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Просадки

Сравнение просадок ROGSX и TSM

Максимальная просадка ROGSX за все время составила -92.96%, примерно равная максимальной просадке TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROGSX и TSM.

Загрузка...

Показатели просадок

ROGSXTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.96%

-89.08%

-3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-18.14%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-56.47%

+20.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-56.47%

+20.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

-11.68%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.93%

-43.13%

-8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

5.39%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ROGSX и TSM

Текущая волатильность для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) составляет 6.83%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 13.87%. Это указывает на то, что ROGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROGSXTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

13.87%

-7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

27.13%

-12.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

38.60%

-14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

36.91%

-14.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

33.85%

-11.47%