Сравнение ROGSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ROGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROGSX или SPY.
Корреляция
Корреляция между ROGSX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ROGSX и SPY
Основные характеристики
ROGSX:
-0.02
SPY:
0.51
ROGSX:
0.17
SPY:
0.86
ROGSX:
1.02
SPY:
1.13
ROGSX:
-0.02
SPY:
0.55
ROGSX:
-0.06
SPY:
2.26
ROGSX:
8.16%
SPY:
4.55%
ROGSX:
27.52%
SPY:
20.08%
ROGSX:
-92.96%
SPY:
-55.19%
ROGSX:
-16.59%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, ROGSX показывает доходность -9.69%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции ROGSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.14% против 12.16% соответственно.
ROGSX
-9.69%
-0.19%
-12.15%
-2.65%
8.27%
10.14%
SPY
-5.76%
-0.90%
-4.30%
9.72%
15.76%
12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROGSX и SPY
ROGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ROGSX и SPY
ROGSX
SPY
Сравнение ROGSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROGSX и SPY
ROGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGSX Red Oak Technology Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.08% | 0.75% | 0.31% | 0.54% | 0.92% | 0.41% | 0.42% | 1.17% | 0.96% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ROGSX и SPY
Максимальная просадка ROGSX за все время составила -92.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROGSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROGSX и SPY
Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что ROGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.