PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROGSX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROGSX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ROGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ROGSX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROGSX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROGSX
Red Oak Technology Select Fund		-7.72%23.37%24.87%47.75%-31.18%25.16%26.37%34.36%1.63%31.10%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ROGSX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ROGSX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.26% против 14.06% соответственно.

ROGSX

1 день
3.66%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-6.39%
1 год
24.77%
3 года*
22.19%
5 лет*
10.83%
10 лет*
17.26%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Oak Technology Select Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ROGSX:
ROGSX с VOOROGSX с FSPTXROGSX с QQQROGSX с XLKROGSX с FTECROGSX с VGTROGSX с WOGSX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий ROGSX и SPY

ROGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ROGSX
Red Oak Technology Select Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

ROGSX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROGSX
Ранг доходности на риск ROGSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROGSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROGSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROGSX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROGSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROGSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROGSX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROGSXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.96

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.49

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.53

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

7.27

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROGSX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROGSX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROGSX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROGSXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.96

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.31

Корреляция

Корреляция между ROGSX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROGSX и SPY

Дивидендная доходность ROGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROGSX
Red Oak Technology Select Fund		7.08%6.53%4.38%4.24%5.12%10.80%4.52%2.67%5.26%6.93%1.49%4.45%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ROGSX и SPY

Максимальная просадка ROGSX за все время составила -92.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROGSX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ROGSXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.96%

-55.19%

-37.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-12.05%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-24.50%

-11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-33.72%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

-5.53%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.93%

-9.09%

-42.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.54%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ROGSX и SPY

Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ROGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROGSXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

5.35%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

9.50%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

19.06%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

17.06%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

17.92%

+4.46%