Сравнение ROGSX с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
ROGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ROGSX и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROGSX и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGSX Red Oak Technology Select Fund | -7.72% | 23.37% | 24.87% | 47.75% | -31.18% | 25.16% | 26.37% | 34.36% | 1.63% | 31.10% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ROGSX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции ROGSX уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 17.26% против 28.39% соответственно.
ROGSX
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -6.39%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 17.26%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROGSX и SOXX
ROGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
ROGSX vs. SOXX — Ранг доходности на риск
ROGSX
SOXX
Сравнение ROGSX c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROGSX | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.03 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.63 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 4.44 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 16.46 | -10.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROGSX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.03 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.86 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.37 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между ROGSX и SOXX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROGSX и SOXX
Дивидендная доходность ROGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGSX Red Oak Technology Select Fund | 7.08% | 6.53% | 4.38% | 4.24% | 5.12% | 10.80% | 4.52% | 2.67% | 5.26% | 6.93% | 1.49% | 4.45% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ROGSX и SOXX
Максимальная просадка ROGSX за все время составила -92.96%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROGSX и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROGSX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.96% | -70.21% | -22.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -18.27% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -45.75% | +9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -45.75% | +9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | -7.95% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.93% | -20.10% | -31.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 4.92% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROGSX и SOXX
Текущая волатильность для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) составляет 6.83%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что ROGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROGSX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 12.83% | -6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 26.41% | -11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 40.12% | -15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 35.48% | -12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 32.98% | -10.60% |