PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROE с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROE с VMAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ROE returned 33.42% vs 27.96% for VMAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ROE charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности ROE и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 19.16%, что значительно выше, чем у VMAX с доходностью 15.04%.

ROE

1 день
-0.11%
1 месяц
2.50%
С начала года
19.16%
6 месяцев
17.06%
1 год
33.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
-0.34%
1 месяц
2.70%
С начала года
15.04%
6 месяцев
13.37%
1 год
27.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROE и VMAX

2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		19.16%17.20%18.34%6.11%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.04%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between ROE and VMAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.84

The correlation between ROE and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROE и VMAX

Секторы
ROE
VMAX

Технологии

40.3%
13.3%

Финансовые услуги

10.6%
32.4%

Коммуникационные услуги

10.4%
6.6%

Потребительский циклический сектор

8.9%
3.7%

Промышленность

8.7%
5.5%

Здравоохранение

8.1%
11.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.7%

Энергетика

3.3%
11.0%

Коммунальные услуги

2.0%
5.3%

Недвижимость

1.8%
4.4%

Сырьевые материалы

1.7%
2.8%

Технологии

ROE
40.3%
VMAX
13.3%

Финансовые услуги

ROE
10.6%
VMAX
32.4%

Коммуникационные услуги

ROE
10.4%
VMAX
6.6%

Потребительский циклический сектор

ROE
8.9%
VMAX
3.7%

Промышленность

ROE
8.7%
VMAX
5.5%

Здравоохранение

ROE
8.1%
VMAX
11.1%

Потребительский защитный сектор

ROE
4.3%
VMAX
3.7%

Энергетика

ROE
3.3%
VMAX
11.0%

Коммунальные услуги

ROE
2.0%
VMAX
5.3%

Недвижимость

ROE
1.8%
VMAX
4.4%

Сырьевые материалы

ROE
1.7%
VMAX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с DUHPROE с JQUA
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

ROE vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROE c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROEVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.29

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.13

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

5.70

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.04

19.99

-2.95

ROE vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROE и VMAX

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, примерно равная максимальной просадке VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROEVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-19.05%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-4.93%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-0.73%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-2.52%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.40%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и VMAX

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROEVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

3.17%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

8.83%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

12.31%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

15.40%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

15.40%

+0.58%

Сравнение комиссий ROE и VMAX

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и VMAX

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VMAX в 1.86%

ПозицияTTM202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.95%0.97%1.18%0.68%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.86%2.14%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROE and VMAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (6.26%) compared to VMAX (3.17%). In terms of maximum drawdown, ROE dropped -19.10% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, ROE leads with 33.42% vs 27.96% for VMAX. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 33.42% return vs 27.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

VMAX has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.95% for ROE.

They also come from different issuers: Astoria and Hartford. Their fees differ too: 0.49% for ROE and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROE и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор