PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROE с SEIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROE с SEIQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) and SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ROE returned 22.06%/yr vs 14.99%/yr for SEIQ. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ROE charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for SEIQ.

Доходность

Сравнение доходности ROE и SEIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 24.04%, что значительно выше, чем у SEIQ с доходностью 8.95%.

ROE

1 день
-0.06%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
19.97%
С начала года
24.04%
1 год
36.08%
3 года*
22.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.43%

SEIQ

1 день
0.36%
1 месяц
4.77%
6 месяцев
8.79%
С начала года
8.95%
1 год
16.00%
3 года*
14.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ROE

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
$1.10M$1.09M$951.90K

SEIQ

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF
$1.93M$2.99M$2.13M

Сравнение доходности по годам ROE и SEIQ

2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		24.04%17.20%18.34%4.31%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		8.95%12.51%16.15%4.09%

Correlation

The correlation between ROE and SEIQ is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.73

The correlation between ROE and SEIQ shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROE и SEIQ

Секторы
ROE
SEIQ

Технологии

33.9%
34.1%

Финансовые услуги

11.9%
10.3%

Коммуникационные услуги

11.1%
5.3%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.0%

Здравоохранение

10.2%
19.4%

Промышленность

9.0%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
13.1%

Энергетика

2.9%

-

Недвижимость

2.0%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.0%
0.9%

Технологии

ROE
33.9%
SEIQ
34.1%

Финансовые услуги

ROE
11.9%
SEIQ
10.3%

Коммуникационные услуги

ROE
11.1%
SEIQ
5.3%

Потребительский циклический сектор

ROE
11.0%
SEIQ
10.0%

Здравоохранение

ROE
10.2%
SEIQ
19.4%

Промышленность

ROE
9.0%
SEIQ
6.7%

Потребительский защитный сектор

ROE
4.9%
SEIQ
13.1%

Энергетика

ROE
2.9%
SEIQ

-

Недвижимость

ROE
2.0%
SEIQ

-

Коммунальные услуги

ROE
2.0%
SEIQ

-

Сырьевые материалы

ROE
1.0%
SEIQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с EUSAROE с DUHP
Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с RWLSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с USMV

Доходность на риск

ROE vs. SEIQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROE c SEIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROESEIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.41

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.02

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

1.66

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.82

6.30

+11.52

ROE vs. SEIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа SEIQ равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и SEIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROE и SEIQ

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что больше максимальной просадки SEIQ в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и SEIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROESEIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-14.87%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-9.66%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-14.27%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-2.68%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.55%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и SEIQ

Текущая волатильность для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) составляет 3.90%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что ROE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROESEIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.18%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

9.25%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

11.50%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

14.58%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

14.58%

+1.32%

Сравнение комиссий ROE и SEIQ

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SEIQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и SEIQ

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SEIQ в 0.88%

ПозицияTTM2025202420232022
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.98%0.97%1.18%0.68%0.00%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.88%0.94%0.97%1.08%0.83%

Часто задаваемые вопросы

ROE and SEIQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIQ has higher volatility (4.18%) compared to ROE (3.90%). In terms of maximum drawdown, ROE dropped -19.10% vs SEIQ's -14.87%.

On 3-year performance, ROE leads with 22.06% vs 14.99% for SEIQ. On fees, SEIQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ROE has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ROE has performed better with a 22.06% return vs 14.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

ROE has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.88% for SEIQ.

They also come from different issuers: Astoria and SEI. Their fees differ too: 0.49% for ROE and 0.15% for SEIQ.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROE и SEIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор