Сравнение ROE с RWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL).
ROE и RWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ROE и RWL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROE и RWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 1.29% | 17.20% | 18.34% | 4.29% |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.02% | 18.65% | 16.45% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, ROE показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у RWL с доходностью 1.02%.
ROE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROE и RWL
ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии RWL в 0.39%.
Доходность на риск
ROE vs. RWL — Ранг доходности на риск
ROE
RWL
Сравнение ROE c RWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROE | RWL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.71 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.57 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 7.53 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROE | RWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.55 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между ROE и RWL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROE и RWL
Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности RWL в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 1.12% | 0.97% | 1.18% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.37% | 1.35% | 1.43% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок ROE и RWL
Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки RWL в -54.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и RWL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROE | RWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -54.83% | +35.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -11.26% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -4.46% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -6.50% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.35% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROE и RWL
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROE | RWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 3.93% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 7.72% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 15.11% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 14.55% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 16.88% | -0.98% |