PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROE с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROE с OUSA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both Quality Factor funds. ROE is actively managed, while OUSA is passively managed. Over the past 3 years, ROE returned 22.06%/yr vs 14.02%/yr for OUSA. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ROE charges 0.49%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.

Доходность

Сравнение доходности ROE и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 24.04%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 8.40%.

ROE

1 день
-0.06%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
19.97%
С начала года
24.04%
1 год
36.08%
3 года*
22.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.43%

OUSA

1 день
-0.04%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
4.93%
С начала года
8.40%
1 год
16.43%
3 года*
14.02%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.53%
Всё время*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OUSA

OShares U.S. Quality Dividend ETF
$787.13K$1.27M$1.35M

ROE

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
$1.10M$1.09M$951.90K

Сравнение доходности по годам ROE и OUSA

2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		24.04%17.20%18.34%4.31%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		8.40%10.23%17.09%3.68%

Correlation

The correlation between ROE and OUSA is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.72

Over the past year, the correlation between ROE and OUSA has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ROE и OUSA

Секторы
ROE
OUSA

Технологии

33.9%
23.7%

Финансовые услуги

11.9%
18.6%

Коммуникационные услуги

11.1%
10.3%

Потребительский циклический сектор

11.0%
13.1%

Здравоохранение

10.2%
15.1%

Промышленность

9.0%
11.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.4%

Энергетика

2.9%

-

Недвижимость

2.0%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Технологии

ROE
33.9%
OUSA
23.7%

Финансовые услуги

ROE
11.9%
OUSA
18.6%

Коммуникационные услуги

ROE
11.1%
OUSA
10.3%

Потребительский циклический сектор

ROE
11.0%
OUSA
13.1%

Здравоохранение

ROE
10.2%
OUSA
15.1%

Промышленность

ROE
9.0%
OUSA
11.9%

Потребительский защитный сектор

ROE
4.9%
OUSA
7.4%

Энергетика

ROE
2.9%
OUSA

-

Недвижимость

ROE
2.0%
OUSA

-

Коммунальные услуги

ROE
2.0%
OUSA

-

Сырьевые материалы

ROE
1.0%
OUSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с EUSAROE с DUHP
Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA

Доходность на риск

ROE vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROE c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROEOUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.62

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.44

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

1.97

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.82

6.89

+10.93

ROE vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа OUSA равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROE и OUSA

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и OUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROEOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-33.12%

+14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-8.36%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-13.14%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.04%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-3.49%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.39%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и OUSA

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) имеют волатильность 3.90% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROEOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.82%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

8.10%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

10.22%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

13.39%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

15.19%

+0.71%

Сравнение комиссий ROE и OUSA

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и OUSA

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности OUSA в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.33%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.98%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROE and OUSA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.90%) compared to OUSA (3.82%). In terms of maximum drawdown, ROE dropped -19.10% vs OUSA's -33.12%.

On 3-year performance, ROE leads with 22.06% vs 14.02% for OUSA. On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ROE has performed better with a 22.06% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

OUSA has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.98% for ROE.

They also come from different issuers: Astoria and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.49% for ROE and 0.48% for OUSA.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROE и OUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор