PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROE с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROE с ILCV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).

ROE и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ROE и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROE и ILCV

2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.75%17.20%18.34%4.29%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		-0.92%18.79%17.03%3.74%

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.92%.

ROE

1 день
2.75%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.75%
6 месяцев
3.04%
1 год
22.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCV

1 день
1.96%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
4.39%
1 год
16.47%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.84%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с JQUA
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с ilcbILCV с SPYILCV с MGV

Сравнение комиссий ROE и ILCV

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
ILCV
iShares Morningstar Value ETF

Доходность на риск

ROE vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROE c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROEILCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.08

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.57

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.50

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

7.14

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROE vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROEILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.08

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.44

+0.52

Корреляция

Корреляция между ROE и ILCV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и ILCV

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности ILCV в 1.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.13%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.77%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Просадки

Сравнение просадок ROE и ILCV

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и ILCV.

Загрузка...

Показатели просадок

ROEILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-58.63%

+39.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-11.82%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-4.72%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-9.39%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.48%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и ILCV

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROEILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

3.81%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

7.65%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

15.31%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

14.26%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

16.68%

-0.77%